Preguntas de volatility

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VIX vs S&P: ¿Desviación en el residuo de cobertura?

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Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Stephen Cox
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¿Cambiar/escalar la superficie del IV relativamente/absolutamente introduce el arbitraje?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2020 por Ross Tunnicliffe
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¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Bendy
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Naturaleza de las estrategias de venta del VIX

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Winter Traveler
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¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

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Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0
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Diferencia entre los modelos de vol. local y vol. estocástico

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Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por bessarabov
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¿Es el rango medio verdadero una mejor medida de la volatilidad que la volatilidad histórica?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2014 por Jacobbus
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Cálculo de la volatilidad para la opción binaria de compra de efectivo o nada intradía

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Preguntado el 9 de Febrero, 2014 por kyrias
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¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

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Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown
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Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

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Preguntado el 22 de Julio, 2019 por kajacx
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¿Cuál es la fórmula de la volatilidad intradía y nocturna?

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Preguntado el 21 de Julio, 2017 por Dge
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¿Cómo puedo afectar a la volatilidad implícita de una opción?

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Preguntado el 14 de Abril, 2015 por VolkerK
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Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

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Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal
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Estimación de la volatilidad de un movimiento browniano geométrico a diferentes velocidades de muestreo

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Zuma123
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Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

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Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez
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Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry
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Dupire (Local Vol con Imp Vol)

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Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por ixtmixilix
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¿Cómo calcular la volatilidad histórica intradía?

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2011 por Shuft
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Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

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Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por user44087
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XIV Rendimiento positivo de las bobinas

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Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Sean Q
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Volatilidad implícita como transformación del precio

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por dr_pepper
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La superficie de volatilidad de los warrants difiere para cada emisor

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2020 por Ross Tunnicliffe
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Arbitraje de volatilidad: ¿cómo se extrae el beneficio?

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Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Trevor Abell
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Calculadora de volatilidad implícita en el VIX

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws
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Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

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Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408
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¿Cómo se puede construir una superficie de volatilidad teniendo en cuenta sólo el precio al contado?

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Preguntado el 6 de Abril, 2022 por Lukasz
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¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

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Preguntado el 13 de Abril, 2022 por user1914692
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Conciliación de dos afirmaciones sobre la volatilidad bajo colas gordas

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Preguntado el 24 de Abril, 2021 por user1337
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Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

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Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour
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