Preguntas de time-series06

2

1Resp

121Vistas

Estimación de una diferencia en diferencias con múltiples periodos de tiempo: ¿por qué cambian los resultados de los márgenes cuando simplemente se cambia el periodo base?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Brian C. Lane

2

1Resp

140Vistas

Pregunta sobre los movimientos de precios de JNK y SPY

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2019 por Woo

1

2Resp

1330Vistas

Cálculo de la rentabilidad de los dividendos a partir de los rendimientos de los índices

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2017 por Diego

1

2Resp

218Vistas

Método de optimización de la estimación de los parámetros GARCH(1,1)

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por nosklo

2

1Resp

173Vistas

Longitud de la ventana para las regresiones predictivas

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por Barry

1

1Resp

3720Vistas

¿Cómo se aplica la prueba de la caja de Ljung?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por erichui

2

1Resp

2110Vistas

¿Cómo tratar los valores perdidos en una serie temporal de datos bursátiles?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2018 por Ben

1

2Resp

686Vistas

¿Por qué se mantiene la forma débil de la eficiencia del mercado y la propiedad de Markov?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2017 por eugene y

1

1Resp

217Vistas

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Rick T

5

1Resp

176Vistas

Escepticismo sobre las afirmaciones de validez/exclusión de variables instrumentales mediante una prueba estadística: la prueba de Arellano-Bond

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2020 por Chris

3

1Resp

179Vistas

Selección de parámetros TSRV

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por Kris

2

2Resp

96Vistas

Intercepción en la segunda etapa de la regresión del Modelo de Corrección de Errores (MCE): ¿sí o no?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2021 por ewan

1

1Resp

382Vistas

Ayuda para entender una pregunta de distribución normal/probabilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2013 por georgebrock

3

1Resp

8209Vistas

Rentabilidad ponderada por el valor

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Stan

0

1Resp

101Vistas

¿Qué significa "período de muestra" en este caso?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por user113904

5

3Resp

309Vistas

estimación de la precisión de un método de previsión de la distribución

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2011 por Usuario no registrado

4

2Resp

411Vistas

La prueba de que las raíces se encuentran fuera del círculo unitario garantiza la estacionariedad de la serie temporal

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por pnj

1

1Resp

110Vistas

Previsión del tipo de cambio trimestral del EUR/USD

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2019 por Michelle Vogel

5

2Resp

239Vistas

Contagio económico a los valores individuales (ideas para el análisis)

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

1872Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson

2

2Resp

2302Vistas

cálculo de la rentabilidad acumulada, desacuerdo

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2016 por Avdi

2

1Resp

86Vistas

La frecuencia y el tiempo de una serie temporal cambian repentinamente, ¿son válidos los métodos habituales

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2021 por Palantir

1

2Resp

87Vistas

¿Se puede tomar la media móvil de los datos trimestrales de una variable explicativa en una regresión para suavizar el ruido y obtener coeficientes más precisos?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por Sam

1

2Resp

213Vistas

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

1

1Resp

175Vistas

Blockbootstrap simple en lugar de CircularBlockBootstrap

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por Helen Burchfield

3

1Resp

196Vistas

Demuestre que la relación de precios de los dividendos es un proceso ARMA(p, q)

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por user14416

1

1Resp

646Vistas

Cointegración por etapas

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por erikb

4

1Resp

251Vistas

Varianza realizada (volatilidad realizada)

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Rick T

1

1Resp

133Vistas

¿Tiene sentido interpretar la autocorrelación y el test de caja en 5 puntos de datos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2015 por louis xie

1

1Resp

198Vistas

Modelización del precio de la energía a largo plazo: Rendimientos logarítmicos, distribuciones, ponderación temporal

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Raymond Roestenburg

Preguntas de time-series

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Estimación de una diferencia en diferencias con múltiples periodos de tiempo: ¿por qué cambian los resultados de los márgenes cuando simplemente se cambia el periodo base?

Pregunta sobre los movimientos de precios de JNK y SPY

Cálculo de la rentabilidad de los dividendos a partir de los rendimientos de los índices

Método de optimización de la estimación de los parámetros GARCH(1,1)

Longitud de la ventana para las regresiones predictivas

¿Cómo se aplica la prueba de la caja de Ljung?

¿Cómo tratar los valores perdidos en una serie temporal de datos bursátiles?

¿Por qué se mantiene la forma débil de la eficiencia del mercado y la propiedad de Markov?

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Escepticismo sobre las afirmaciones de validez/exclusión de variables instrumentales mediante una prueba estadística: la prueba de Arellano-Bond

Selección de parámetros TSRV

Intercepción en la segunda etapa de la regresión del Modelo de Corrección de Errores (MCE): ¿sí o no?

Ayuda para entender una pregunta de distribución normal/probabilidad

Rentabilidad ponderada por el valor

¿Qué significa "período de muestra" en este caso?

estimación de la precisión de un método de previsión de la distribución

La prueba de que las raíces se encuentran fuera del círculo unitario garantiza la estacionariedad de la serie temporal

Previsión del tipo de cambio trimestral del EUR/USD

Contagio económico a los valores individuales (ideas para el análisis)

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

cálculo de la rentabilidad acumulada, desacuerdo

La frecuencia y el tiempo de una serie temporal cambian repentinamente, ¿son válidos los métodos habituales

¿Se puede tomar la media móvil de los datos trimestrales de una variable explicativa en una regresión para suavizar el ruido y obtener coeficientes más precisos?

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Blockbootstrap simple en lugar de CircularBlockBootstrap

Demuestre que la relación de precios de los dividendos es un proceso ARMA(p, q)

Cointegración por etapas

Varianza realizada (volatilidad realizada)

¿Tiene sentido interpretar la autocorrelación y el test de caja en 5 puntos de datos?

Modelización del precio de la energía a largo plazo: Rendimientos logarítmicos, distribuciones, ponderación temporal

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