Preguntas de swaps-de

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¿Cómo construir el extremo corto de una curva de cupón cero para los países no centrales de la eurozona?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher
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Derivación de la Fórmula de VIX

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Preguntado el 3 de Marzo, 2019 por Trevel
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Calcular la curva de permuta de tasas de interés a partir del precio de futuros de Eurodólares

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Preguntado el 9 de Abril, 2014 por Charles Caldwell
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Ajuste de la convexidad para un tipo de cambio a plazo

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Preguntado el 23 de Abril, 2013 por Alexander Zwitbaum
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Varswap Base - ¿Qué es eso en la práctica?

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Preguntado el 10 de Marzo, 2011 por miya
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¿Por qué es un swap de varianza de largo sesgar?

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Preguntado el 10 de Junio, 2016 por John Adamski
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¿Es cierto que la fijación de precios de un swap IR no requiere ningún modelo estocástico, pero sí el cálculo de la PFE de un swap IR?

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Preguntado el 5 de Julio, 2012 por Jonik
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Los cálculos de exposición de una re-swap de cupón

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Preguntado el 29 de Enero, 2018 por neoric
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¿Por qué se utiliza el tipo OIS de la moneda CSA en el descuento en lugar del OIS de la moneda local?

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Preguntado el 13 de Julio, 2015 por david
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Canasta de intercambio de acciones

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Preguntado el 27 de Julio, 2011 por DAC
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¿Cómo cubrir la parte fija de un contrato de intercambio?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2013 por eliavs
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¿Por qué la Curva de Rendimiento "full" (estructura temporal de tasas de interés) se basa en 3 componentes?

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Preguntado el 10 de Mayo, 2014 por eliavs
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¿Por qué se aplica el ajuste de convexidad al precio de un swap no estándar, en términos sencillos?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2015 por SmartyP
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¿Cuál es la diferencia entre el IO de Intercambio vs Base de Intercambio?

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Preguntado el 27 de Junio, 2016 por Ryan Leavengood
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Si flotante de la pierna en una mora de intercambio es pagado en la fecha en que la valoración de ellos es como predecir el futuro

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Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Swap de tipos de interés simples

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Preguntado el 27 de Febrero, 2014 por user7375
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Cálculo de PnL en el comercio de swap spread

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Preguntado el 20 de Julio, 2018 por Julien N
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Lo de la curva están cambiando al calcular DV01 para un intercambio?

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Preguntado el 24 de Julio, 2017 por rogeriopvl
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Cómo calcular este tipo de canje

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Preguntado el 5 de Junio, 2016 por jilseego
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La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

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Preguntado el 3 de Abril, 2018 por FARSHAD
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¿Por qué la valoración de la parte flotante de un swap sólo utiliza el siguiente pago?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Deriva la tasa OIS de la tasa IRS y el diferencial de la base de Fed Funds/Libor

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Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por james.garriss
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Lo que es matemáticamente rigurosa estimación flotante swap de flujo de efectivo en el futuro?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Por qué QuantLib calcula el fijo de la pierna de swap de tasa por esta fórmula?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Teorema de Girsanov en la derivación de convexidad de CMS

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Preguntado el 5 de Junio, 2014 por Carlton Jenke
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¿Un swap de tipos de interés tiene un componente Vega?

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Dado el objeto VanillaSwap de QuantLib Python, ¿cómo obtener el iborIndex del objeto swap?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2017 por St. John Johnson
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Diferencial sobre el LIBOR en un Equity Swap

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Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por Ya Basha
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Intercambios de base en Quantlib/Python

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por amorfis
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Cómo construir un cross currency swap encargado del precio?

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Bill Threshall
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