Preguntas de stochastic-v06

2

1Resp

465Vistas

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

169Vistas

Opción aritmética asiática

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por njwrigley

1

1Resp

164Vistas

Problemas para entender una igualdad estocástica DGL

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2013 por Peter

2

1Resp

515Vistas

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay

1

1Resp

320Vistas

¿Qué significa "calcular" una integral de Itô?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2021 por woh32

2

1Resp

135Vistas

Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por Julian

1

1Resp

437Vistas

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por fretty

2

3Resp

212Vistas

¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de predecir los precios futuros de las acciones mediante ecuaciones diferenciales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Rombus

1

1Resp

1088Vistas

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Andyb

4

1Resp

189Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

2Resp

549Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

2

2Resp

177Vistas

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Sobrinho

3

1Resp

233Vistas

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2019 por Andrew Trevers

1

1Resp

205Vistas

cambio de medida de la expectativa

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por Jay

2

1Resp

274Vistas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

0

1Resp

189Vistas

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por spud

1

1Resp

167Vistas

Valor esperado de los productos de los procesos

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por TerrorBite

1

1Resp

251Vistas

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

5

1Resp

518Vistas

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

2016Vistas

Estimación de la previsión de la volatilidad estocástica móvil con stochvol en R

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2014 por David Mulder

2

1Resp

203Vistas

Detección de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth

2

1Resp

831Vistas

Ajustes Quanto/Compo - Producto de dos movimientos geométricos brownianos

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por TerrorBite

1

1Resp

234Vistas

Los polinomios de Hermite como martingalas

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

7

1Resp

257Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

2

1Resp

371Vistas

Problema de valor terminal de Feynman Kac dos variables

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Martin Redmond

3

2Resp

233Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

1

1Resp

291Vistas

Calibración CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por muhammad

34

5Resp

53770Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

1

1Resp

738Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

1

1Resp

152Vistas

¿Por qué un autocálculo sobre un pago lineal tiene vega?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por Harish

Preguntas de stochastic-v

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