Preguntas de stochastic-processes06

1

1Resp

319Vistas

Modelización del tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por teknikqa

1

1Resp

963Vistas

¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por A.Oreo

8

3Resp

4506Vistas

Modelización estocástica del proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2013 por Usuario no registrado

3

1Resp

249Vistas

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por user38073

1

2Resp

677Vistas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien

3

1Resp

233Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

1

1Resp

97Vistas

Estabilidad de las expectativas: aprendizaje adaptativo de los equilibrios RE en los sistemas dinámicos

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Beck Batucada

4

1Resp

236Vistas

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por AbhishekKr

0

2Resp

138Vistas

Valores negativos en el modelo CIR

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Chad

4

1Resp

250Vistas

¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

4

2Resp

811Vistas

Principio de reflexión

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

3

1Resp

233Vistas

Valor esperado y varianza de un proceso aleatorio detenido

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por fred

1

2Resp

213Vistas

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

3

1Resp

134Vistas

Maximización de los beneficios en condiciones de incertidumbre

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

177Vistas

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

3

1Resp

177Vistas

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Siver

1

2Resp

211Vistas

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por user43685

1

2Resp

224Vistas

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

4

3Resp

734Vistas

Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por jonescb

5

1Resp

233Vistas

Covarianza de dos movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao

2

1Resp

184Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

1

1Resp

220Vistas

Modelo Lee Carter - Mortalidad

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por MerseyViking

1

2Resp

331Vistas

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por PP.

8

3Resp

380Vistas

Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por stavinchain

1

1Resp

174Vistas

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2021 por misguided

1

1Resp

310Vistas

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por nosklo

6

1Resp

475Vistas

Estimación de la derivada de Radon-Nikodym a partir de los rendimientos históricos y los datos del precio de las opciones

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Jon Smock

1

3Resp

441Vistas

¿Qué proceso estocástico produce rendimientos con distribución t de Student?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por rwols

2

1Resp

183Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

3

1Resp

198Vistas

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2021 por icc97

Preguntas de stochastic-processes

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¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

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Valores negativos en el modelo CIR

¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

Principio de reflexión

Valor esperado y varianza de un proceso aleatorio detenido

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Maximización de los beneficios en condiciones de incertidumbre

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

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Problemas para calibrar un modelo Vasicek

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

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Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Modelo Lee Carter - Mortalidad

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Estimación de la derivada de Radon-Nikodym a partir de los rendimientos históricos y los datos del precio de las opciones

¿Qué proceso estocástico produce rendimientos con distribución t de Student?

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

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