Preguntas de stochastic-calculus06

2

3Resp

417Vistas

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

1

2Resp

554Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2013 por Grismar

3

2Resp

172Vistas

En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2019 por OdeToCode

3

1Resp

294Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

380Vistas

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Drejon

1

1Resp

192Vistas

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Fischer

4

2Resp

1478Vistas

Matemáticas financieras - Ejemplo de Martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Usuario no registrado

4

1Resp

402Vistas

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

1

2Resp

844Vistas

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Roy Tang

6

1Resp

249Vistas

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2019 por amars

2

1Resp

610Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

1

0Resp

460Vistas

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

4

1Resp

238Vistas

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2021 por Nose Programmer

1

2Resp

263Vistas

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

151Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

1Resp

221Vistas

HJM en dimensiones infinitas

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por user42348

1

1Resp

163Vistas

Comparar los errores en la estimación de una probabilidad

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2021 por user56787

1

2Resp

334Vistas

¿Por qué la cobertura Delta es una cobertura contra la posición corta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por matqkks

1

1Resp

229Vistas

Ecuación de Black Scholes a Heat

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por user49562

3

1Resp

329Vistas

Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por user41536

1

2Resp

169Vistas

¿Se puede medir un proceso de salchicha? (ejercicio de Bjork)

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Joan

3

2Resp

195Vistas

Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Melursus

1

1Resp

863Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

1

1Resp

177Vistas

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Sydius

2

1Resp

160Vistas

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Rob Bos

3

1Resp

193Vistas

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

5

1Resp

250Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

2Resp

354Vistas

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por InfinitelyGalactic

1

1Resp

119Vistas

Tipos estocásticos diferenciales del precio de los bonos

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por tagliatelle

5

2Resp

767Vistas

Aclaración sobre la derivación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Geetanjali Nilesh Maharaj

Preguntas de stochastic-calculus

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¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

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Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

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Comparar los errores en la estimación de una probabilidad

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¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Tipos estocásticos diferenciales del precio de los bonos

Aclaración sobre la derivación del lema de Ito

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