Preguntas de stochastic06

2

1Resp

2949Vistas

Cómo entender el precio de mercado del riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

317Vistas

Modelización del tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por teknikqa

3

1Resp

247Vistas

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por user38073

3

1Resp

176Vistas

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Siver

5

1Resp

194Vistas

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770

1

1Resp

219Vistas

Modelo Lee Carter - Mortalidad

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por MerseyViking

3

1Resp

197Vistas

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2021 por icc97

2

1Resp

213Vistas

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

410Vistas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979

1

1Resp

157Vistas

Ljung_Box Estadística de los valores R y R^2 en el análisis de retorno

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2017 por Henrik F

4

1Resp

257Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

2

1Resp

181Vistas

Derivación e intercambio de expectativas

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por PaulHurleyuk

2

1Resp

203Vistas

¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por RISCfuture

11

2Resp

329Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

0

1Resp

383Vistas

Algoritmos tácticos de inversión

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Shinrai

8

1Resp

630Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

1

1Resp

610Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Magnus

3

1Resp

146Vistas

Demuestre que la integral de Riemann sobre BM es un proceso gaussiano

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por ashish jaiman

4

1Resp

193Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

3

1Resp

255Vistas

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por JamesG

1

1Resp

147Vistas

¿Qué tipo de interpolación es ésta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Melursus

2

1Resp

129Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

1

1Resp

281Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

1

1Resp

404Vistas

Varianza de la tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por Drejon

4

1Resp

265Vistas

Simulación de movimientos brownianos iterados

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven

5

1Resp

238Vistas

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2022 por steven Teal

2

1Resp

100Vistas

Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por justSteve

3

1Resp

99Vistas

Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter

3

1Resp

193Vistas

¿Cómo influye la inclusión de la volatilidad estocástica en los modelos de valoración de opciones en la valoración de opciones exóticas?

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2023 por ctrlalt3nd

1

1Resp

97Vistas

Pregunta sobre la definición del núcleo de precios en el documento "Quality minus junk"

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2024 por Doktor J

Preguntas de stochastic

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Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

¿Qué tipo de interpolación es ésta?

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Varianza de la tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross

Simulación de movimientos brownianos iterados

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

¿Cómo influye la inclusión de la volatilidad estocástica en los modelos de valoración de opciones en la valoración de opciones exóticas?

Pregunta sobre la definición del núcleo de precios en el documento "Quality minus junk"

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