Preguntas de sharpe

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¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll
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¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo relativo y el precio de mercado del riesgo?

Resuelta
Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Mark Lopez
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¿Cómo descargar la tarifa sin riesgo?

Resuelta
Preguntado el 12 de Abril, 2013 por dchanson
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Cálculo de la tasa de sortino

Resuelta
Preguntado el 16 de Abril, 2015 por Nils Pipenbrinck
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Calculando la media geométrica

Abierta
Preguntado el 23 de Abril, 2013 por dchanson
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Añadir negativo EV posición de la cartera para la diversificación?

Abierta
Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Mary
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Derivación de los límites de Hansen-Jagannathan: el último paso no está claro

Resuelta
Preguntado el 13 de Mayo, 2014 por Tommy Rupp
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¿Cómo puede neutrales al riesgo de precios de encontrar el justo precio de los valores si no tiene en cuenta las primas de riesgo?

Abierta
Preguntado el 13 de Enero, 2017 por Chauhan
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Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Resuelta
Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Calvin Fisher
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Medida de rendimiento utilizando la serie PNL

Resuelta
Preguntado el 25 de Julio, 2018 por Andyb
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Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo

Resuelta
Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Awad Maharoof
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¿Relación de Sortino inferior a la relación de nitidez?

Abierta
Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Robus
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relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta
Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser
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¿por qué la Validación Cruzada *no* resuelve el sobreajuste del Backtest?

Resuelta
Preguntado el 13 de Junio, 2021 por Hanaa
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Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2022 por justfortherec
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