Preguntas de r

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¿Cómo derivar la distribución de probabilidad implícita de las volatilidades B-S?

Resuelta
Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Ted Percival
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¿Es difícil crear carteras aleatorias con restricciones?

Abierta
Preguntado el 19 de Junio, 2013 por cameronka
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¿cómo calcular el RMSE, el MAE, dados los resultados de ugarchforecast?

Resuelta
Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por bcasp
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(Ejemplo reproducible) Rendimientos condicionales en el contexto de GARCH-EVT-Copula (con R)

Resuelta
Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Elaine
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¿Qué herramientas existen para el análisis y la visualización de la cartera de pedidos?

Resuelta
Preguntado el 8 de Septiembre, 2011 por Alexander Gladysh
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¿Cómo crear una cesta de pares de divisas con la menor correlación en R?

Resuelta
Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por steffenj
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Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Resuelta
Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por iJade
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Análisis de series temporales - ¿Qué nivel de retardo es el adecuado?

Resuelta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Pinzon
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¿Cómo extraer todos los símbolos de ticker de una bolsa con Quantmod en R?

Abierta
Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por Matthew
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Residuos en la prueba de la caja de Ljung

Resuelta
Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith
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Se ha encontrado un buen ajuste de GARCH(1,1), ¿cómo predecir la volatilidad de un día antes?

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2014 por marchdown
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¿Cuál es la lógica detrás de este código de backtesting en R

Resuelta
Preguntado el 9 de Agosto, 2015 por Ampersand
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restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John
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Pregunta sobre la subasta de Vickrey

Resuelta
Preguntado el 9 de Julio, 2016 por nisc
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error de tipo en Rquantlib Bond.cpp

Resuelta
Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por IBBoard
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Simulación del movimiento browniano - problema de escala

Resuelta
Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Kris
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Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

Resuelta
Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Keivan
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1824 Visitas

Gráfico de densidad de la distribución skew-t

Resuelta
Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por Radu Marius Florin
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Código R para el proceso Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta
Preguntado el 1 de Junio, 2011 por Tsuyoshi Ito
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¿Cómo puedo replicar la metodología de previsión de la recesión de John Hussman?

Resuelta
Preguntado el 8 de Agosto, 2011 por ashishsony
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Documentos que utilizan R frente a Stata

Resuelta
Preguntado el 1 de Mayo, 2015 por dreeves
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Paquete R para la cartera

Resuelta
Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por P5ycH0
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Regresión - Pruebas de autocorrelación en presencia de heteroscedasticidad

Resuelta
Preguntado el 19 de Enero, 2018 por John P.
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¿Cómo puedo obtener los precios intradiarios a través de la API en R?

Abierta
Preguntado el 13 de Febrero, 2012 por Bart S.
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Revista que resume un área de investigación

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2022 por Cat Mc
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Utilizar las operaciones como entrada para PerformanceAnalytics

Abierta
Preguntado el 27 de Julio, 2011 por joev
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1076 Visitas

Ayuda en la comprensión de las nuevas pruebas de Pesaran y Timmermann (y la validación del código R)

Resuelta
Preguntado el 30 de Octubre, 2018 por Juan
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106 Visitas

Forma funcional de la regresión en un modelo de precios hedónicos

Resuelta
Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por yvonn
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86 Visitas

Representación de los resultados del panel con tres dimensiones

Resuelta
Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Kate
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Errores estándar robustos en los modelos GARCH (rugarch)

Resuelta
Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Radu Marius Florin
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