Preguntas de python

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Cálculo de QuantLib IborCoupon con / a partir de la fijación de un índice dado

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Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por quan7um
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¿Límite de tamaño de la matriz FFT de Python Numpy?

Abierta
Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por dan_vitch
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¿Cómo se calcula la RSI?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por user5735224
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Datos históricos por hora de las acciones estadounidenses: cómo descargarlos gratis en Python

Cerrada
Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por Jonny Wright
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¿sugerencias para mejorar la supervisión de los bots de negociación?

Resuelta
Preguntado el 10 de Junio, 2019 por Megz
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¿Puede alguien confirmar si estoy en lo cierto sobre estas cifras en los documentos financieros de las empresas?

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Prabhat Kumar Bajpai
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Trabajar con series temporales con diferentes resoluciones

Resuelta
Preguntado el 13 de Junio, 2018 por clark
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¿Cómo se puede convertir un código probado en el pasado en un código probado en el futuro? (en Python)

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Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Alex Demers
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Cómo calcular el ratio de cobertura entre dos valores utilizando el modelo de mínimos cuadrados en Java

Resuelta
Preguntado el 23 de Octubre, 2016 por Jonathan
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Quantlib Bond PV01 de Tenor

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por olafurg
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¿Cómo utilizar la prueba de causalidad de Granger de statsmodels para medir el rezago entre dos series temporales?

Resuelta
Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por Fred
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Pandas: Rendimiento cercano a las acciones

Resuelta
Preguntado el 25 de Abril, 2018 por Dawn McCulley
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Buscando una guía para modelado numérico de Organización Industrial en Python

Resuelta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2023 por Apple
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Graficando una variable por terciles

Abierta
Preguntado el 28 de Enero, 2024 por JC Wijma
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¿Cómo calcular el "rendimiento acumulativo de la cartera" a partir de los datos de precios individuales y su peso?

Resuelta
Preguntado el 2 de Octubre, 2018 por Andrew Lowe
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El volumen de negocios como una restricción blanda para la optimización del portafolio

Abierta
Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joop Hox
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QuantLib modelo Gsr

Resuelta
Preguntado el 17 de Marzo, 2017 por mkoryak
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Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

Resuelta
Preguntado el 13 de Junio, 2018 por sfuqua
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Uso de DayCounter ActualActual.ISMA en QuantLib

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por rdrgrtz
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Calculando correctamente la banda de Bollinger

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Preguntado el 13 de Mayo, 2014 por Boardy
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¿Hay algún marco integrado que en la copia de la prueba de papel y/trading en vivo en un solo lugar?

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Preguntado el 4 de Abril, 2016 por Pat
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Identificar los pedidos de Iceberg

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Mal factores de descuento a la hora de encontrar Nelson Siegel Svensson los parámetros del modelo

Abierta
Preguntado el 21 de Julio, 2015 por Timothy Khouri
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Configurar OvernightIndex Quantlib

Resuelta
Preguntado el 29 de Diciembre, 2017 por xzilla
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¿Existe una forma no recursiva de calcular la media móvil exponencial?

Resuelta
Preguntado el 7 de Abril, 2017 por user1953907
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¿Software de código abierto para el cribado y escaneo de valores mediante análisis técnico?

Resuelta
Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Ampersand
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Bootstrapping OIS Curva con datos de diferentes días de datos

Resuelta
Preguntado el 6 de Febrero, 2018 por DRF
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Portafolio óptimo de la Frontera Eficiente

Abierta
Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por Alexander Abramov
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Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

Resuelta
Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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Límite y Orden de Mercado para la formación de un modelo ML

Resuelta
Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por Macuser
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