Preguntas de portfolio

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¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta
Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Resuelta
Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Varianza negativa?

Resuelta
Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Dorky Engineer
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optimización de la cartera promediando las ponderaciones, ¿cuáles son los beneficios?

Resuelta
Preguntado el 23 de Noviembre, 2015 por Mike Smith
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Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Resuelta
Preguntado el 3 de Agosto, 2011 por mendicant
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modelo estructural - estimación de la exposición

Resuelta
Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Jody
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¿Cómo se calcula un portfolio PnL y Sharpe?

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Scott Semple
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Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Resuelta
Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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Cartera de Markowitz con restricciones de factor/posición

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2022 por Anastasia
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¿Cómo incorporar los ASG a la optimización de la cartera?

Resuelta
Preguntado el 7 de Abril, 2022 por user61695
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¿Qué es el apalancamiento?

Abierta
Preguntado el 9 de Abril, 2022 por user1914692
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¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

Resuelta
Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por rattray
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¿Los ratios de información de los directivos presentan autocorrelación? Es decir, ¿son estables a lo largo del tiempo?

Resuelta
Preguntado el 18 de Mayo, 2022 por rattray
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¿Qué quiere decir la APT?

Resuelta
Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por rattray
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Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Resuelta
Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

Abierta
Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Sarah G
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¿Existe una medida de rendimiento para toda la frontera eficiente?

Resuelta
Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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¿Puedo aplicar el criterio de Kelly directamente, sin ajustar ninguna distribución?

Resuelta
Preguntado el 21 de Julio, 2022 por coder
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¿Por qué la rentabilidad de la cartera se define como una rentabilidad ponderada?

Resuelta
Preguntado el 23 de Julio, 2022 por justfortherec
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Covarianza entre dos carteras fronterizas

Resuelta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Dann
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Optimización de la cartera en un subconjunto de activos

Resuelta
Preguntado el 19 de Marzo, 2023 por mscook
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133Vistas

Cómo calcular el rendimiento de la cartera sin seguir cada transacción individual

Abierta
Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por KuKu
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Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta
Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco
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220Vistas

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Resuelta
Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por user29318
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PortfolioAnalytics: ¿Cuál es el training_period y rolling_window "tipo" en optimize.portfolio.rebalancing?

Resuelta
Preguntado el 20 de Abril, 2018 por meanie guthernhelf
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¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Resuelta
Preguntado el 7 de Julio, 2023 por Pete Skelly
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526Vistas

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

Resuelta
Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember
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210Vistas

Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2024 por Philipp
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99Vistas

PCA para optimización de cartera (Markowitz)

Resuelta
Preguntado el 21 de Octubre, 2023 por user69336
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102Vistas

Bonos en un entorno de tasa de interés cero

Resuelta
Preguntado el 18 de Abril, 2024 por user1914692
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