Preguntas de option-pricing06

2

1Resp

179Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

2

1Resp

242Vistas

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Plutor

2

2Resp

209Vistas

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por Glenn Sullivan

2

2Resp

256Vistas

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por St. John Johnson

1

2Resp

270Vistas

Valoración de opciones, origen de la fórmula $\Pi( t,X)= E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{t}^{T}r_s\,ds} X| \mathcal{F}_t\right]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2016 por Alex Jenter

1

1Resp

151Vistas

¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por Phuong Le

1

1Resp

1882Vistas

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por Joan

2

3Resp

2958Vistas

Cálculo de la volatilidad histórica implícita

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por jurgen

4

1Resp

260Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

2

1Resp

240Vistas

¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por Sixto Saez

4

1Resp

874Vistas

QuantLib Python: fijación de precios de caplet/swaption bajo curva dual

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por MIMAD

2

2Resp

149Vistas

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2021 por dwc

1

2Resp

313Vistas

El lema de Ito y la propiedad lognormal

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por João Angelo

2

1Resp

415Vistas

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2016 por Lie Ryan

1

1Resp

874Vistas

Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por Alex Force

1

1Resp

145Vistas

La regla de fijación de precios será una medida de martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por Amir

1

2Resp

2106Vistas

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Gaurav

1

1Resp

492Vistas

Modelo de fijación de precios binomial: Cuando la hipótesis Cox-Ross-Rubinstein no está libre de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por mpez0

5

1Resp

220Vistas

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por random

2

2Resp

2505Vistas

Los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta son iguales al precio a plazo - ¿Por qué?

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por gorkem

2

1Resp

277Vistas

Precios de las opciones de venta americanas

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Rudiger Wolf

3

1Resp

214Vistas

¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por Robert Fraser

2

1Resp

302Vistas

¿Cómo se obtiene la fórmula de Breeden-Litzenberger?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por danon890

1

1Resp

939Vistas

Calcular el precio de la opción de venta con Black-Scholes y un dividendo discreto

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Vugluskr

1

2Resp

3817Vistas

Encontrar probabilidades utilizando el modelo binomial

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2013 por Santiago Cepas

3

1Resp

323Vistas

Determinar el precio del contrato financiero

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por Jan

2

1Resp

151Vistas

¿Cómo calcular el valor actual de esta opción dependiente de la trayectoria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2021 por LucaM

1

3Resp

736Vistas

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por bheklilr

2

1Resp

232Vistas

¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por jay

1

1Resp

123Vistas

¿Cómo se determina la diferencia entre los precios de ejercicio en una cadena de opciones?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Gia

Preguntas de option-pricing

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Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Valoración de opciones, origen de la fórmula $\Pi( t,X)= E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{t}^{T}r_s\,ds} X| \mathcal{F}_t\right]$

¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

Cálculo de la volatilidad histórica implícita

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

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Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

El lema de Ito y la propiedad lognormal

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

La regla de fijación de precios será una medida de martingala

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Modelo de fijación de precios binomial: Cuando la hipótesis Cox-Ross-Rubinstein no está libre de arbitraje

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

Los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta son iguales al precio a plazo - ¿Por qué?

Precios de las opciones de venta americanas

¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

¿Cómo se obtiene la fórmula de Breeden-Litzenberger?

Calcular el precio de la opción de venta con Black-Scholes y un dividendo discreto

Encontrar probabilidades utilizando el modelo binomial

Determinar el precio del contrato financiero

¿Cómo calcular el valor actual de esta opción dependiente de la trayectoria?

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

¿Cómo se determina la diferencia entre los precios de ejercicio en una cadena de opciones?

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