Preguntas de optimización-de-cartera

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Ponderación de la cartera para maximizar el coeficiente de información (búsqueda de alfas)

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por DJkrugger
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¿Cómo aplicar el criterio de Kelly a una cartera formada por una acción más una opción?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por André Lorenzo Bittencourt
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¿Las carteras de factores Fama-French se calculan sobre la base del valor absoluto o relativo?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por APPaquet
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minimizar el error de seguimiento mientras que se reduce el número de operaciones requeridas

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por Rob Dickerson
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El Peso óptimo del riesgo de la Cartera de

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por jpastuszek
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Cálculo de la cartera de varianza mínima para sólo dos activos de riesgo

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Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por Magnus
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Aplicación de la Teoría del Control en Finanzas Cuantitativas

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Preguntado el 16 de Mayo, 2015 por JK.
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¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson
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Control estocástico (HJB) para el proceso de riqueza que involucra tiempos de parada

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Preguntado el 1 de Marzo, 2015 por Maciek
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¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por traindriver
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modelos factoriales y utilización de la regresión transversal

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Preguntado el 18 de Agosto, 2014 por Rob Dickerson
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¿Existe una explicación intuitiva de por qué las apuestas de Kelly ignoran las probabilidades?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por eKek0
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Luchando con el tau en Black-Litterman

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por vwegert
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Interpretación económica de las variables de Tiempo de beta (riesgo sistemático) en el análisis de la cartera

Resuelta
Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Richard
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Aversión constante al riesgo relativo

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por BrianW
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Black Litterman: ¿Es posible tener múltiples vistas (de diferentes fuentes) sobre el mismo activo?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Ignacio Vazquez-Abrams
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¿Por qué esta función de utilidad no recoge su penalización?

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Mike Smith
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Replicar una cartera con una remuneración determinada

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por iyoossaev
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Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

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Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Simon_Weaver
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¿Cuántos años de datos históricos se necesitan para la optimización de carteras?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por ChristopheCVB
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Hamilton-Jacobi-Bellman ecuación en el Modelo de Merton

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Preguntado el 31 de Enero, 2017 por Flow
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Derivación del conjunto de la frontera eficiente (problema de Markowitz)

Resuelta
Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire
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Métodos para mejorar las estrategias sistemáticas

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2018 por Lightness Races in Orbit
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R PortfolioAnalytics

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Luiz Miguel Axcar
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¿Métodos MVO de última generación?

Abierta
Preguntado el 12 de Febrero, 2021 por Softek
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¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

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Preguntado el 5 de Junio, 2014 por user8170
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¿cómo elegir los mejores n activos?

Abierta
Preguntado el 26 de Diciembre, 2013 por psst
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Cobertura de Covid-19 y otros riesgos de baja probabilidad y alta pérdida

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Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user1914692
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Una pregunta sobre el multiplicador de Lagrange (cuando $\lambda=0$ )

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2018 por Francis
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Cuando carteras dedicadas a hacer mejor que 'vacunado' carteras?

Abierta
Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Mike
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