Preguntas de optimización

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¿Por qué esta función de utilidad no recoge su penalización?

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Mike Smith
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Topkis Teorema De

Abierta
Preguntado el 15 de Abril, 2017 por Adnan
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Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por Zameer Manji
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¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

Abierta
Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano
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Optimización del Take-Profit y del Stop-Loss

Abierta
Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Jack Hughes
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Estrategia de máxima diversificación sin activo libre de riesgo

Resuelta
Preguntado el 27 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark
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Tratar una restricción que es root cuadrada de una forma cuadrática

Resuelta
Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por E.Lim
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Suma de los pesos relativos en la cartera igual a 0

Abierta
Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por jfy133
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Ejemplos de código de problemas de Control Óptimo Estocástico problemas

Abierta
Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por georgebrock
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¿Cuántos años de datos históricos se necesitan para la optimización de carteras?

Resuelta
Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por ChristopheCVB
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¿Cómo calcular las ponderaciones de la capitalización del mercado para una cartera de divisas?

Abierta
Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Mr. Boy
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Interpretación del multiplicador de Lagrange

Abierta
Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Saeed Neamati
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Hamilton-Jacobi-Bellman ecuación en el Modelo de Merton

Resuelta
Preguntado el 31 de Enero, 2017 por Flow
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Derivación del conjunto de la frontera eficiente (problema de Markowitz)

Resuelta
Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire
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Optimización de cartera Markowitz y CAL

Cerrada
Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy
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267Vistas

nombre de esta estrategia de optimización de la cartera

Abierta
Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por Mo.
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¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

Resuelta
Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por DarkTemplarMark
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Métodos para mejorar las estrategias sistemáticas

Abierta
Preguntado el 26 de Septiembre, 2018 por Lightness Races in Orbit
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Valores iniciales de constrOptim() en R

Abierta
Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Henning Kollenbroich
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¿Cómo generar las vistas en el modelo Black-Litterman?

Abierta
Preguntado el 27 de Septiembre, 2016 por user17810
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Crear una cartera de coberturas

Abierta
Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por James Thorpe
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Diferencia entre Gestión de dinero / Asignación de activos / Optimización de cartera

Abierta
Preguntado el 19 de Junio, 2020 por Hanaa
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Optimización de la cartera: algoritmo de ponderación equitativa

Abierta
Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por ampledata
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¿Métodos MVO de última generación?

Abierta
Preguntado el 12 de Febrero, 2021 por Softek
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Selección de cartera sin activos libres de riesgo

Abierta
Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Yon
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Optimización de la cartera de inversiones

Abierta
Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Conor
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Construcción de la cartera: ¿Si la teoría moderna de la cartera no es buena que qué más?

Abierta
Preguntado el 9 de Abril, 2022 por mrm
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¿Cuáles son algunas aproximaciones útiles a la fórmula de Black-Scholes?

Resuelta
Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por bjoernz
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¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru
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Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

Resuelta
Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por scottishwildcat
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