Preguntas de monte-carlo06

1

1Resp

230Vistas

Muestreo antitético y correspondencia de segundo momento

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

166Vistas

Proceso GBM de dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2020 por Ben Artin

38

2Resp

12437Vistas

¿Qué tan útil es la cadena de Markov de Monte Carlo para el financiamiento cuantitativo?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por thelsdj

14

1Resp

1162Vistas

¿Es difícil crear carteras aleatorias con restricciones?

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2013 por cameronka

16

4Resp

2819Vistas

Métodos para fijar el precio de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por sverrejoh

10

1Resp

332Vistas

La simulación de propiedad del índice de precios de

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por Timbo

9

1Resp

4787Vistas

Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2013 por AR.

9

1Resp

560Vistas

Simulación de la dinámica conjunta de una acción y una opción

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2012 por Charles Chen

9

2Resp

4527Vistas

Simulación de GBM

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2013 por js.

9

1Resp

1111Vistas

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant

9

3Resp

4090Vistas

¿Usar el puente Browniano?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2014 por Aamer Shah

8

1Resp

1429Vistas

¿Modelo simple para la prima de la opción (para la simulación de la llamada cubierta)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2011 por Dr.Dredel

8

4Resp

4061Vistas

Precio de las acciones de Comportamiento y GARCH

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2012 por grapefrukt

8

1Resp

1490Vistas

La estimación Empírica de la reducción prevista de una pesada cola de la distribución

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2013 por Felix

7

1Resp

1469Vistas

Comprobación de la cordura - Cómo fijar el precio de las opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2012 por Terrapin

7

1Resp

259Vistas

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua

8

2Resp

930Vistas

Monte Carlo de mínimos cuadrados - Opción de compra americana

Abierta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por mhagger

7

2Resp

782Vistas

Interpretar los resultados de la simulación ( $P$ y $Q$ medidas)

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por user18345

8

2Resp

978Vistas

Opciones europeas de vainilla: Monte Carlo vs fórmula de BS

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2011 por RodeoClown

7

2Resp

756Vistas

Los blancos Verificación de la Realidad para Par de Negociación

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Ruben Bartelink

8

4Resp

10176Vistas

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2015 por bkg

6

2Resp

393Vistas

Que instrumentos cuantitativos que se utilizan realmente para la cobertura de los precios de la energía y el volumen de riesgo?

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por GBh

6

1Resp

223Vistas

El control varía para determinar el precio de la mejor opción de activos: $ \mathop {{} \mathbb {E}}[ \max ( F^1_T,F^2_T, ...,F^N_T )]$

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jalanb

6

2Resp

2247Vistas

¿Es la tasa de deriva la misma que la tasa de interés en la caminata aleatoria neutral al riesgo al usar Monte Carlo para la fijación de precios de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2013 por Nektarios

7

2Resp

934Vistas

Aplicación práctica de la tasa Libor, el Modelo de Mercado

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2015 por Andres

5

3Resp

564Vistas

¿Pueden valorarse las opciones de compra con el método de mínimos cuadrados de Montecarlo?

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por PP.

4

1Resp

349Vistas

Recolección de las dos distribuciones de correlación

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2011 por Dr.Dredel

4

2Resp

1371Vistas

El Movimiento Browniano geométrico - el aumento de las simulaciones o menor tamaño de paso

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2016 por Lester Peabody

4

2Resp

590Vistas

Importancia de Muestreo - donde el centro de la distribución de muestreo?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por gorkem

4

1Resp

392Vistas

¿Cómo lidiar con la Inflación lag en un MC de simulación?

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2015 por Rogier

Preguntas de monte-carlo

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Muestreo antitético y correspondencia de segundo momento

Proceso GBM de dividendos discretos

¿Qué tan útil es la cadena de Markov de Monte Carlo para el financiamiento cuantitativo?

¿Es difícil crear carteras aleatorias con restricciones?

Métodos para fijar el precio de las opciones

La simulación de propiedad del índice de precios de

Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

Simulación de la dinámica conjunta de una acción y una opción

Simulación de GBM

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

¿Usar el puente Browniano?

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Comprobación de la cordura - Cómo fijar el precio de las opciones de compra

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Monte Carlo de mínimos cuadrados - Opción de compra americana

Interpretar los resultados de la simulación ( $P$ y $Q$ medidas)

Opciones europeas de vainilla: Monte Carlo vs fórmula de BS

Los blancos Verificación de la Realidad para Par de Negociación

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Que instrumentos cuantitativos que se utilizan realmente para la cobertura de los precios de la energía y el volumen de riesgo?

El control varía para determinar el precio de la mejor opción de activos: $ \mathop {{} \mathbb {E}}[ \max ( F^1_T,F^2_T, ...,F^N_T )]$

¿Es la tasa de deriva la misma que la tasa de interés en la caminata aleatoria neutral al riesgo al usar Monte Carlo para la fijación de precios de opciones?

Aplicación práctica de la tasa Libor, el Modelo de Mercado

¿Pueden valorarse las opciones de compra con el método de mínimos cuadrados de Montecarlo?

Recolección de las dos distribuciones de correlación

El Movimiento Browniano geométrico - el aumento de las simulaciones o menor tamaño de paso

Importancia de Muestreo - donde el centro de la distribución de muestreo?

¿Cómo lidiar con la Inflación lag en un MC de simulación?

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