Preguntas de la-volatilidad-de-los

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¿Por qué la volatilidad de las opciones a largo plazo es más plana que la de las opciones a corto plazo?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2019 por Agrajag9
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¿El sesgo de volatilidad para el modelo lognormal es plano?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por adhg
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¿Cómo se hace la interpolación en la estructura temporal de la superficie de volatilidad?

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por michielvoo
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Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por amorfis
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Comillas de volatilidad de los cajeros automáticos de divisas

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Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Noname
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¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

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Preguntado el 22 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por gary
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El bombeo de la volatilidad en la práctica

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Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por penti
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¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por notandy
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¿Cómo cotizar una opción de índice de volatilidad?

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2011 por Jim
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¿Es el sesgo aritmético de la rentabilidad la base de la anomalía del bajo volumen?

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Preguntado el 17 de Julio, 2012 por penti
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La explotación de averías en la correlación de la estimación de la volatilidad de los

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Preguntado el 1 de Mayo, 2012 por Mike Green
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Estimación de la Beta del CAPM de la Volatilidad Implícita?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2015 por YeppThat'sMe
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"Extracto de" la densidad de la subyacente, dado que la volatilidad implícita de "superficie"

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Preguntado el 2 de Abril, 2015 por justSteve
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Cuál es la forma funcional describe la volatilidad implícita de la curva?

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Preguntado el 7 de Agosto, 2011 por offby1
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Construcción de la sonrisa de volatilidad de las opciones americanas

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Preguntado el 30 de Enero, 2015 por Darat
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Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

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Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Sameet
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¿Por qué parametrizar la superficie de volatilidad implícita de Black Scholes?

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Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Houda
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Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2011 por Hameno
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¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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Sonrisa de volatilidad cóncava

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Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por Richard C. McGuire
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Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por nosklo
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¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por bkg
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¿Tiene sentido utilizar la volatilidad al alza y a la baja en el precio de las opciones?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2014 por ninegrid
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root cuadrada del tiempo

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Preguntado el 11 de Marzo, 2013 por Kristopher Johnson
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¿Volatilidad condicional o incondicional?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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Hacer la baja volatilidad de las existencias de superar a la alta volatilidad de las acciones en el largo plazo?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2011 por aceinthehole
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Negativa de alta frecuencia de la volatilidad intradía - Zhou estimador de

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Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Contango
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Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin
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¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por traindriver
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