Preguntas de la-gestión-de-riesgos

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¿En qué teoría se basa el cálculo del riesgo que hace Rick Van Ness en el vídeo sobre diversificación?

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Preguntado el 18 de Junio, 2013 por Ashlocke
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¿Sabes rápido para calcular, pero plausibles riesgo de atribución de medidas?

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Preguntado el 13 de Abril, 2016 por delete me
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Riesgo de Descomposición del Índice de Bonos vinculados con el

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Preguntado el 26 de Junio, 2012 por Sean Kearon
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Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

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Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian
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Energy Risk Quant--¿Hay foros de discusión para temas de cuantificación relacionados con la energía?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por mandom
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Obtenga una distribución para la pérdida agregada utilizando Monte Carlo

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Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por zcrar70
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¿Cuál es el método aceptado para calcular el porcentaje de PnL de una posición corta?

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Preguntado el 21 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Sobreestimación o subestimación del riesgo?

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Preguntado el 30 de Junio, 2016 por Ralph
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Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

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Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Simon_Weaver
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ES no elicitable

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Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Ralph
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¿Permitir la deriva de las ponderaciones en una referencia de riesgo?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por JCB
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Explicación intuitiva de los expectiles

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Preguntado el 25 de Enero, 2018 por Amina Sarwar
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¿Cómo extrapolar el VaR?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2014 por Andrey
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La liquidez en un mercado modelo de riesgo basado en la simulación histórica

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Preguntado el 27 de Enero, 2013 por scottishwildcat
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Qué horizonte de tiempo más largo necesariamente implica un riesgo reducido?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por Marbella Escapes
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Propiedades de la aversión al riesgo

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Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por user46935
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Riesgo de la cartera disminuyó un aumento de la proporción de activos más riesgosos?

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por miloshadzic
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Backtesting de modelos de riesgo

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Preguntado el 23 de Julio, 2020 por Gingalone
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Valor en riesgo estresado vs. Valor en riesgo

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2015 por Joe
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Fórmula incremental de VaR

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Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Jake Stevenson
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¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Paolo Tedesco
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Variabilidad en el estimador de déficit esperado

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Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por Toby Allen
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Formulación alternativa esperada de déficit

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Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por Julian Kuelshammer
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Superar el mercado con un Beta menor que 1, es posible?

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Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por Alastair
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Prueba de opciones: Solución analítica para la matemática de las opciones

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Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por João Angelo
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La desigualdad de Jensen en la prima de ajuste de convexidad

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Diferencia entre evitar el riesgo y transferirlo

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¿Cuáles son las medidas de riesgo más importantes/interesantes que hay que observar?

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Riesgo de liquidez comercial

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Una simple pregunta sobre la estimación de VaR

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por user36150
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