Preguntas de garch06 | Finanhelp.com

2

1Resp

241Vistas

Varianza típica de SPX Coeficientes de GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por nosklo

2

1Resp

376Vistas

distribución de los coeficientes AR, MA estimación en modelos ARMA-GARCH

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2016 por erickson

1

1Resp

163Vistas

logaritmo y valor absoluto en los rendimientos de las existencias

Cerrada

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Ryan White

1

1Resp

2252Vistas

Criterio de selección de longitud de retraso óptimo en el modelo GARCH(p,q) utilizando MATLAB

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por RedFilter

1

1Resp

274Vistas

Criterios de información a través de diferentes modelos GARCH

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2017 por erickson

2

1Resp

694Vistas

¿Cómo añadir controles (regresores) al modelo GARCH en R?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2017 por joshperry

2

0Resp

196Vistas

Al modelar efectos ARCH/GARCH, ¿utilizamos retornos excesivos?

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2018 por pourjour

2

1Resp

173Vistas

Modelo GARCH a partir de la rentabilidad de los precios de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por nosklo

1

2Resp

892Vistas

¿Cómo ajustar el modelo AR(1)-GARCH(1,1) en R?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por Kevin Hill

2

2Resp

1097Vistas

Multivariate Markov Regime switching GARCH

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2019 por CyberSkull

2

2Resp

518Vistas

Pros y contras de la ecuación de la media igual a cero en un modelo GARCH

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por user42718

2

1Resp

157Vistas

Backtesting EGARCH-NIG CVaR en R

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2019 por ep4169

1

2Resp

218Vistas

Método de optimización de la estimación de los parámetros GARCH(1,1)

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por nosklo

2

1Resp

144Vistas

¿Cómo interpretar la prueba de sesgo de signo en GARCH (1,1) y en GJR-GARCH?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2021 por Bryn Divey

2

2Resp

10285Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad condicional y la volatilidad realizada?

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2016 por Simon Schubert

2

2Resp

390Vistas

Problema de máxima verosimilitud para un modelo de tipo GARCH

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2020 por Shocker

2

2Resp

189Vistas

¿Cómo predecir la varianza realizada?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Stephen Cox

1

1Resp

425Vistas

¿Cómo tener en cuenta la estacionalidad intradía en el modelo GARCH?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Getsy

6

2Resp

411Vistas

¿Por qué la volatilidad es inobservable incluso a posteriori?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por JimmyK

3

2Resp

245Vistas

Intervalos de confianza para las previsiones ARMA+GARCH

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Munkymorgy

1

1Resp

140Vistas

Variación del precio de la rentabilidad

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por taximan

2

1Resp

46Vistas

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2023 por Juanito

1

1Resp

78Vistas

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2024 por Claws

6

1Resp

325Vistas

Mensaje de error al hacer backtesting de GARCH en R

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2019 por Brian Kintz

6

3Resp

3170Vistas

Cómo el comercio de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2013 por Jen Bohold

5

2Resp

393Vistas

Coeficiente de regresión y estrategia comercial básica

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por math

5

2Resp

1786Vistas

Cómo comparar la volatilidad de los modelos?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2013 por psst

5

2Resp

682Vistas

La intuición detrás de los modelos de tipos de interés

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2014 por Afetter

4

1Resp

1013Vistas

Cobertura de la varianza de los swaps: cómo calcular el importe de las

Abierta

Preguntado el 28 de Abril, 2018 por InkBlend

4

1Resp

377Vistas

¿La correlación entre las poblaciones aumentan cuando los valores de las acciones descenso?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por fredley

Preguntas de garch

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Varianza típica de SPX Coeficientes de GARCH(1,1)

distribución de los coeficientes AR, MA estimación en modelos ARMA-GARCH

logaritmo y valor absoluto en los rendimientos de las existencias

Criterio de selección de longitud de retraso óptimo en el modelo GARCH(p,q) utilizando MATLAB

Criterios de información a través de diferentes modelos GARCH

¿Cómo añadir controles (regresores) al modelo GARCH en R?

Al modelar efectos ARCH/GARCH, ¿utilizamos retornos excesivos?

Modelo GARCH a partir de la rentabilidad de los precios de alta frecuencia

¿Cómo ajustar el modelo AR(1)-GARCH(1,1) en R?

Multivariate Markov Regime switching GARCH

Pros y contras de la ecuación de la media igual a cero en un modelo GARCH

Backtesting EGARCH-NIG CVaR en R

Método de optimización de la estimación de los parámetros GARCH(1,1)

¿Cómo interpretar la prueba de sesgo de signo en GARCH (1,1) y en GJR-GARCH?

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad condicional y la volatilidad realizada?

Problema de máxima verosimilitud para un modelo de tipo GARCH

¿Cómo predecir la varianza realizada?

¿Cómo tener en cuenta la estacionalidad intradía en el modelo GARCH?

¿Por qué la volatilidad es inobservable incluso a posteriori?

Intervalos de confianza para las previsiones ARMA+GARCH

Variación del precio de la rentabilidad

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

Mensaje de error al hacer backtesting de GARCH en R

Cómo el comercio de la volatilidad?

Coeficiente de regresión y estrategia comercial básica

Cómo comparar la volatilidad de los modelos?

La intuición detrás de los modelos de tipos de interés

Cobertura de la varianza de los swaps: cómo calcular el importe de las

¿La correlación entre las poblaciones aumentan cuando los valores de las acciones descenso?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: