Preguntas de fijación-de-precios

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Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

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Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink
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¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

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Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Sideshow Bob
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La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

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Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Eldorado
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Pregunta en OptionMetrics: "Strike Price veces 1000" difiere demasiado de la del Índice de precios

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2012 por Bishop
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CallableFloatingRateBond en QuantLib: sólo una cuestión de herencia múltiple?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por kbrinley
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¿Cuál es más probable que los precios de llamada y colocación, respectivamente, si el precio de las acciones disminuye en $1?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por scro
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Confusión simple de ejemplo de precios

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Preguntado el 7 de Abril, 2014 por therefromhere
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¿Por qué los precios se consideran la mejor información que podríamos tener?

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Preguntado el 13 de Junio, 2017 por petrelharp
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Fijación del precio de un bono del Estado

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Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por Alphax
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Valoración de opciones en modelos de difusión de saltos

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Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Magnus Nordlander
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Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

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Preguntado el 18 de Abril, 2013 por AR.
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Precios de las opciones y reversión media

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Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Rob
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¿Modelo simple para la prima de la opción (para la simulación de la llamada cubierta)?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2011 por Dr.Dredel
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¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por gorkem
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¿Cómo se pueden poner las opciones de ser más caro que las opciones de llamada en un mercado eficiente?

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Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por Conn Darcy
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Volatilidad local independiente del tiempo

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Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Amir
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El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

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Preguntado el 25 de Enero, 2014 por Zohar Ko
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El valor de una Opción Binaria utilizando datos de mercado?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por mfriedman
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Cuando las opciones de precios, que día contando los convenios que debe utilizarse para calcular el tiempo hasta la madurez?

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Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Jeff Davis
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Precios de una "protección de la equidad" derivado: un ejemplo práctico

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por kbrinley
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Precio de un bono rescatable

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Preguntado el 16 de Abril, 2019 por RC.
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Cómo validar la opción griegos/la volatilidad implícita de los datos calculados en la casa de utilizar el color Negro modelo a escala masiva en un fichero automatizado de moda?

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Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Pavel Vlasov
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S. Bossu de Correlación de Swaps de Modelo

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Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Ramesh Kadambi
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Local encargado del precio de la volatilidad

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Keith G
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¿Cómo se cotiza este tipo de derivado?

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Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Dean
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Determinación de los precios de los swaptions mediante la función característica

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Preguntado el 11 de Abril, 2015 por Rogier
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FX Delta Convenciones

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2014 por Houda
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Anual rentabilidad por dividendo opción de utilizar los precios

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Preguntado el 15 de Abril, 2015 por Ellie Kesselman
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Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

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Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan
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Forward Start Propagación Opciones

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Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi
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