Preguntas de fijación-de-precios06

1

0Resp

211Vistas

Confusión simple de ejemplo de precios

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2014 por therefromhere

2

1Resp

177Vistas

¿Por qué los precios se consideran la mejor información que podríamos tener?

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por petrelharp

3

2Resp

279Vistas

Fijación del precio de un bono del Estado

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por Alphax

3

1Resp

513Vistas

Valoración de opciones en modelos de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Magnus Nordlander

9

1Resp

4790Vistas

Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2013 por AR.

10

1Resp

1072Vistas

Precios de las opciones y reversión media

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Rob

8

1Resp

1434Vistas

¿Modelo simple para la prima de la opción (para la simulación de la llamada cubierta)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2011 por Dr.Dredel

8

2Resp

489Vistas

¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por gorkem

7

5Resp

6456Vistas

¿Cómo se pueden poner las opciones de ser más caro que las opciones de llamada en un mercado eficiente?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por Conn Darcy

6

2Resp

571Vistas

Volatilidad local independiente del tiempo

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Amir

4

2Resp

395Vistas

El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2014 por Zohar Ko

4

1Resp

292Vistas

El valor de una Opción Binaria utilizando datos de mercado?

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por mfriedman

7

1Resp

2336Vistas

Cuando las opciones de precios, que día contando los convenios que debe utilizarse para calcular el tiempo hasta la madurez?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Jeff Davis

4

1Resp

294Vistas

Precios de una "protección de la equidad" derivado: un ejemplo práctico

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por kbrinley

4

1Resp

225Vistas

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Obi Wan

3

1Resp

473Vistas

Precio de un bono rescatable

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2019 por RC.

3

1Resp

609Vistas

Cómo validar la opción griegos/la volatilidad implícita de los datos calculados en la casa de utilizar el color Negro modelo a escala masiva en un fichero automatizado de moda?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Pavel Vlasov

4

1Resp

200Vistas

S. Bossu de Correlación de Swaps de Modelo

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Ramesh Kadambi

2

1Resp

659Vistas

Local encargado del precio de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Keith G

2

1Resp

273Vistas

¿Cómo se cotiza este tipo de derivado?

Abierta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Dean

2

1Resp

282Vistas

Determinación de los precios de los swaptions mediante la función característica

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2015 por Rogier

3

2Resp

2990Vistas

FX Delta Convenciones

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2014 por Houda

2

2Resp

320Vistas

Anual rentabilidad por dividendo opción de utilizar los precios

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2015 por Ellie Kesselman

2

2Resp

2151Vistas

Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan

2

1Resp

358Vistas

Forward Start Propagación Opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

211Vistas

Precios multidimensionales de equidad de

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2020 por 1stvamp

2

3Resp

600Vistas

¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Robert Groves

1

3Resp

244Vistas

Cómo precio "knock-in, knock-out" opciones de tener una rentabilidad en $T$

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2020 por GTA VICE

2

1Resp

531Vistas

Probar el precio de las opciones analíticas de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2013 por Nektarios

2

0Resp

976Vistas

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in

Preguntas de fijación-de-precios

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Fijación del precio de un bono del Estado

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Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

Precios de las opciones y reversión media

¿Modelo simple para la prima de la opción (para la simulación de la llamada cubierta)?

¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

¿Cómo se pueden poner las opciones de ser más caro que las opciones de llamada en un mercado eficiente?

Volatilidad local independiente del tiempo

El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

El valor de una Opción Binaria utilizando datos de mercado?

Cuando las opciones de precios, que día contando los convenios que debe utilizarse para calcular el tiempo hasta la madurez?

Precios de una "protección de la equidad" derivado: un ejemplo práctico

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Precio de un bono rescatable

Cómo validar la opción griegos/la volatilidad implícita de los datos calculados en la casa de utilizar el color Negro modelo a escala masiva en un fichero automatizado de moda?

S. Bossu de Correlación de Swaps de Modelo

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¿Cómo se cotiza este tipo de derivado?

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FX Delta Convenciones

Anual rentabilidad por dividendo opción de utilizar los precios

Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Forward Start Propagación Opciones

Precios multidimensionales de equidad de

¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

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¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

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