Preguntas de estocástico-cálculo06

2

1Resp

381Vistas

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por user2932466

3

1Resp

226Vistas

Distribución en Heston

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2018 por wbeaty

2

2Resp

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Precio de las acciones con descuento

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por tiancheng

2

1Resp

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¿Por qué tenemos el corrimiento del cero al cambiar a una medida martingala?

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2017 por Guruprasad

2

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590Vistas

Solución de intensidad del proceso de Hawkes

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por szantaii

2

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ARMA-GARCH modelo, bset de selección de los modelos y niveles de confianza de los cálculos

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por erickson

2

1Resp

333Vistas

Mezcla de Aritmética y Geométrica Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2016 por Mike Mertsock

2

1Resp

162Vistas

igualdad en la distribución

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2015 por Spredzy

2

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¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por DMan

2

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Tasa de interés al contado en el momento $t$

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Los Frijoles

2

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Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Scott Severance

1

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Negociar sobre un proceso de Ornstein / AR

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por Pierre

1

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¿Cómo entender la siguiente integral browniana utilizando el método de Fubini?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2016 por zinspire

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Modelo completo multiperiodo binomial

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por tiancheng

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Justificar una ecuación diferencial hacia atrás

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Andrew Buckwell

1

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Densidad de transición del movimiento geométrico Brownian con deriva y volatilidad dependientes del tiempo

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por Mathieu

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Caracterizar la distribución de un intergal estocástico

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por geowar

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¿Cómo se pueden derivar los incrementos de un proceso CIR?

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por KariNeko

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¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

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Pregunta de teoría de proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por craigb

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¿Cómo cambiar a la medida neutral de riesgo en un proceso de reversión a la media?

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por namenlos

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Proceso de gravamen y medida aleatoria

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

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Expectativa de $\int_0^t \frac{1}{1+W_s^2} \text dW_s$

Cerrada

Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Scott

6

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Utilización de Black-Scholes para fijar el precio de una opción de compra de precio medio geométrico

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2015 por xen

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¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Groky

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El cálculo de la Expectativa de

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2015 por RKitson

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Movimiento Browniano e Integración Estocástica

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Jobin Idiculla

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Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por scottishwildcat

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¿Por qué esta integral estocástica es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2014 por Mandy

9

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¿Por qué el precio de un derivado no dependen de la derivada con el que de cobertura del riesgo de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie

Preguntas de estocástico-cálculo

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