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estimación de la volatilidad implícita mediante newton-raphson en python

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Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por daremon
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¿Qué es el sesgo de una sonrisa de volatilidad?

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Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por knitti
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Si la Volatilidad Implícita se calcula por cada strike de la opción, ¿cómo es que las acciones tienen IV?

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Diederen
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Uso directo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por xtreye
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¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown
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Cálculo del índice de volatilidad implícita

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Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por Ron Harlev
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Volatilidad implícita y griegas de las opciones

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Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por yash
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Volatilidad implícita de Black Scholes -> Paridad de llamada de venta

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Germstorm
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Comillas de volatilidad de los cajeros automáticos de divisas

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Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Noname
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¿Es posible calcular la probabilidad implícita de >=X% de rendimiento a partir de las volatilidades implícitas de las opciones?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Mike Scott
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Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

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Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Dr. Burry himself
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¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody
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Datos de los minutos del índice CBOE

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Preguntado el 16 de Junio, 2016 por kroonike
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¿Cuáles son algunos mercados que no tienen sonrisas de volatilidad y por qué no las tienen?

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Preguntado el 14 de Abril, 2016 por Hogan
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¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in
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¿Cuál es el sesgo de volatilidad implícita?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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Puede VIX ser interpretado como un proxy para la instantánea de la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por Benjamin Pollack
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¿Varía la tensión implícita de las opciones de compra frente a las de venta?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2013 por Ivan Hamilton
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Hay una buena forma cerrada aproximación de Black-Scholes de la volatilidad implícita?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Richard C. McGuire
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SVI tasas negativas

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Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Mike Smith
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La interpolación lineal de local vol sin arbitraje

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Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por Grace
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La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

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Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo
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SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd
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Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

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Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev
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Cuando la correlación inversa entre el SPX y el VIX se rompe

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Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por Ivan Hamilton
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¿Cuál es la conexión entre la curva de volatilidad implícita de SPX y SPY?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2012 por Brian Ensink
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Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Dan R
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Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

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Gamma Pnl vs Vega Pnl

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Volatilidad implícita a plazo

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Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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