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Preguntas de black

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Problemas de comprensión de la fórmula BSM

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por judsontwit
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Condiciones de contorno de la EDP de Black Scholes

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Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por Dom
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Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

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Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.
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¿Por qué el modelo de Black Scholes necesita asumir que S_t sigue el GBM si las probabilidades físicas no importan?

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Preguntado el 18 de Julio, 2021 por Sebastian Godelet
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Desglose de la derivación del árbol binomial de Wilmott de la ecuación de Black-Scholes

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Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por JasonTrue
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¿Cómo predecir mejor los precios de las opciones utilizando el movimiento browniano y compararlo con el modelo de Black y Scholes?

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Preguntado el 26 de Junio, 2020 por twhale
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¿Puede utilizarse la estimación de la rentabilidad esperada del tipo Black-Litterman para los ETF regionales?

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Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Jawad
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¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

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Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Maggie
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Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Abierta
Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim
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Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

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Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam
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Alternativas simples de Black-Scholes

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por Chad
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¿Cuáles son las alternativas al modelo de Black-Scholes que no asumen comportamiento de paseo aleatorio?

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Preguntado el 27 de Enero, 2023 por Anthraxff
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Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

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Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por matrael
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¿Cuáles son los paralelismos entre la ecuación de Black-Scholes y la ecuación del calor?

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Preguntado el 26 de Enero, 2023 por convexityftw
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¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Chris Bunch
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Pesos de mercado para Black-Litterman

Abierta
Preguntado el 26 de Febrero, 2013 por Niall
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¿Qué es un auto-financiación y replicar la cartera?

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2011 por David Negron
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La expectativa de los tiempos de Gamma S 2 en el modelo Black-Scholes

Abierta
Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por chris
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Hay una buena forma cerrada aproximación de Black-Scholes de la volatilidad implícita?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Richard C. McGuire
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La convexidad de BS Ecuación para Call y Put

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2011 por Justin Standard
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Fórmula de Black-Scholes para los saltos de Poisson

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Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por A.Oreo
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El uso de Black-Scholes ecuaciones para "comprar" acciones

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Preguntado el 19 de Marzo, 2011 por Tomi Kyöstilä
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Black-Scholes No los Dividendos de la asunción

Abierta
Preguntado el 5 de Abril, 2011 por Sam
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Opciones europeas de vainilla: Monte Carlo vs fórmula de BS

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Preguntado el 18 de Junio, 2011 por RodeoClown
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Problemas para llegar a la fórmula Black-Scholes

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2013 por KCD
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¿Cuál es el Significado de la Black-Scholes Valor?

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Preguntado el 18 de Abril, 2018 por Seeven Byakko
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Relación entre avance y la opción de los precios

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2017 por Sean Q
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¿Cuál es el parámetro tau en el modelo Black-Litterman?

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Preguntado el 14 de Junio, 2014 por Steve
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Mejor comprensión del método Datar Mathews - Valoración de opciones reales

Abierta
Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por ariyo15
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Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

Resuelta
Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por arclight
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