Preguntas de backtesting

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¿TWS y API de IB, sin cuenta de IB?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Oct
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Cómo encontrar el óptimo de mirar hacia atrás en cuanto modelos comerciales

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Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Adithya Holla
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La volatilidad de un rodillo de la estrategia de la ventana

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Preguntado el 28 de Abril, 2013 por Felix
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analizar el rendimiento de la estrategia con una matriz dada de pesos/tiempo y rendimientos semanales en R

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Preguntado el 28 de Abril, 2013 por ina
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Metodología para tratar las opciones americanas cortas en un back test

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Preguntado el 15 de Abril, 2015 por Loren Pechtel
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¿Cómo se puede calcular la capacidad de una estrategia a partir de datos históricos?

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Preguntado el 25 de Enero, 2013 por Timothy Carter
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Comparaciones múltiples problemas

Resuelta
Preguntado el 18 de Abril, 2011 por Dan Herbert
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La Media móvil Simple Backtest: rentabilidad Acumulada demasiado alto

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Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Kmeixner
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Arranque en primer lugar, a continuación, los datos de la mina?

Abierta
Preguntado el 29 de Noviembre, 2012 por julesj
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¿Cómo calcular los rendimientos diarios compuestos de las pruebas retrospectivas para acercarse más a los resultados del mundo real?

Abierta
Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Alexandr Ciornii
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¿Qué índices utilizar para una simulación de cartera de renta variable frente a renta fija?

Abierta
Preguntado el 2 de Enero, 2012 por Kyle Cronin
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Cómo reactivar un riesgo mangement regla en un proceso automatizado

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2012 por jharley
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Back-pruebas de Valor en Riesgo, con un WML estrategia de inversión

Resuelta
Preguntado el 5 de Septiembre, 2014 por matt
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Generación de Aftcast

Resuelta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2012 por username
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Pregunta sobre la clasificación de la volatilidad histórica

Abierta
Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por DreamWerx
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Cómo mejorar el rendimiento en un promedio móvil de los crossover algoritmo

Abierta
Preguntado el 4 de Julio, 2015 por Ampersand
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Cuotas históricas de préstamo de acciones

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Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por gnud
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Resecuenciación de MsgSeqNum en REVISIÓN 4.2

Resuelta
Preguntado el 30 de Abril, 2012 por Nir
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Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

Abierta
Preguntado el 6 de Agosto, 2013 por Aamer Shah
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escritorio del rendimiento

Abierta
Preguntado el 29 de Noviembre, 2012 por jschoen
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Hacer lo contrario de lo que dice el modelo

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2017 por Maurice
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La simulación de Stock de cierre, precios altos y bajos

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Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por Bwooce
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Cómo seleccionar una óptima estrategia de apuestas de backtest?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2014 por Andrew
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238Vistas

Comparar dos distribuciones de previsión de los devuelve

Abierta
Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por l-a
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¿Cuáles son las ventajas de conocer la oferta y la demanda frente a la mejor oferta y la mejor demanda?

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2012 por Dipak Dhawani
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¿Debe un backtester tener la capacidad de ejecutar múltiples estrategias simultáneamente?

Resuelta
Preguntado el 15 de Agosto, 2016 por Thiyagu
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¿El uso ajustado de los precios de cierre de constituir un lookahead sesgo?

Resuelta
Preguntado el 30 de Mayo, 2018 por mrzl
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Tratamiento de los valores perdidos en las poblaciones devuelve a la hora de estimar el co de la varianza de la matriz de

Abierta
Preguntado el 17 de Julio, 2014 por Keivan
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Opción De Estrategia: Implementación De Python Asesoramiento

Resuelta
Preguntado el 26 de Agosto, 2018 por Julien N
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importar columnas de datos de devoluciones a python desde excel/csv

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Preguntado el 4 de Junio, 2015 por anne
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