Preguntas de arbitrage06

1

1Resp

111Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

112Vistas

Efecto de la estructura del ETF sobre la prima del valor liquidativo

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2022 por semente

1

1Resp

136Vistas

¿Cómo se extrae el arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2022 por Mostafa

5

1Resp

124Vistas

Convergencia de los futuros criptográficos perpetuos

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2022 por Mike D

1

2Resp

138Vistas

Relaciones de arbitraje de bonos a plazo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por gmemon

2

1Resp

110Vistas

¿Puedo replicar una opción con un tiempo de vencimiento de $t$ al operar en otra con vencimiento $T > t$?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2022 por Stephan

2

2Resp

142Vistas

Vol. de evento en forma de W y arbitraje de mariposa

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2022 por Mansour

2

1Resp

133Vistas

¿Los bancos renuncian a los cargos por pago anticipado de la hipoteca si cambian los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2022 por Sheldon Ross

2

1Resp

102Vistas

Nivel medio de las variables de estado bajo la medida neutral al riesgo en Nelson Siegel sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2023 por sihong xie

3

1Resp

167Vistas

Arbitraje sobre el tipo Libor y el tipo Swap

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por intuited

1

1Resp

200Vistas

¿Por qué convergen el VIX al contado y los futuros si no hay arbitraje cash and carry?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

1

1Resp

125Vistas

Consideraciones sobre un modelo de saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2020 por TimC

1

1Resp

87Vistas

Pregunta simple sobre la tabla de tasas cruzadas

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2021 por Jan Sahin

4

1Resp

416Vistas

Conocimiento de los puntos de cambio a plazo y de la utilización del mercado

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por Sin_Saint

2

2Resp

244Vistas

Papel de Intercepto en la Estimación Beta de OLS

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Kiah

2

2Resp

5079Vistas

Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2020 por user1359

2

1Resp

184Vistas

Ejemplo de cartera de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Adach1979

1

3Resp

1483Vistas

¿Cómo rinde una cartera con cobertura Delta respecto a la libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por nael

2

1Resp

108Vistas

Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por LunaStorm

3

2Resp

392Vistas

Determinar tamaños de apuesta dados los odds

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2023 por Jon

1

1Resp

54Vistas

La relación entre la no arbitraje y la ley del único precio

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Fosthk

3

1Resp

98Vistas

Oportunidades de arbitraje en un mercado de bonos de cupón cero de dos años

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por David S

1

1Resp

62Vistas

Divergencia de precios entre las acciones de la misma empresa en dos bolsas

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Dan Williams

1

1Resp

207Vistas

Pregunta de triangulación de tres pares simple

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2021 por Jan Sahin

1

1Resp

101Vistas

Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2024 por Phlyk

2

1Resp

45Vistas

Pricing / valorando la fecha prevista de pago

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2024 por Jack

Preguntas de arbitrage

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¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Efecto de la estructura del ETF sobre la prima del valor liquidativo

¿Cómo se extrae el arbitraje?

Convergencia de los futuros criptográficos perpetuos

Relaciones de arbitraje de bonos a plazo

¿Puedo replicar una opción con un tiempo de vencimiento de $t$ al operar en otra con vencimiento $T > t$?

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Arbitraje sobre el tipo Libor y el tipo Swap

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Conocimiento de los puntos de cambio a plazo y de la utilización del mercado

Papel de Intercepto en la Estimación Beta de OLS

Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

Ejemplo de cartera de arbitraje

¿Cómo rinde una cartera con cobertura Delta respecto a la libre de riesgo?

Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

Determinar tamaños de apuesta dados los odds

La relación entre la no arbitraje y la ley del único precio

Oportunidades de arbitraje en un mercado de bonos de cupón cero de dos años

Divergencia de precios entre las acciones de la misma empresa en dos bolsas

Pregunta de triangulación de tres pares simple

Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

Pricing / valorando la fecha prevista de pago

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