Preguntas de american06 | Finanhelp.com

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1Resp

152Vistas

¿Por qué nos importan las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2020 por Liam Corner

1

2Resp

736Vistas

Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc

1

2Resp

206Vistas

Búsqueda de la deriva óptima, muestreo de importancia, monte carlo de mínimos cuadrados

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2016 por PP.

3

2Resp

163Vistas

¿Existe alguna consecuencia por dejar fallar una transferencia de débito directo de Amex, si se realiza un reembolso manual antes de la fecha de vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2021 por George Datseris

1

1Resp

709Vistas

Valoración de la opción de venta americana perpetua cuando el tipo de interés es igual a 0

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por chuse

2

1Resp

149Vistas

Trabajo más reciente sobre la fijación de precios de las opciones americanas ANALYTIC.

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2016 por Shaun LeBron

3

2Resp

1064Vistas

Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por gmoore

1

4Resp

382Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2016 por Nathan Long

2

1Resp

212Vistas

Put perpetuo vs Put europeo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por kokx

1

1Resp

148Vistas

Análisis de los datos de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2020 por user43460

1

1Resp

290Vistas

Fijación de precios de un derivado americano con diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

99Vistas

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por user50229

1

2Resp

628Vistas

Precios del árbol binomial el put americano

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por A.Oreo

1

3Resp

564Vistas

¿Qué factores de riesgo podría ponderar más un emisor de créditos que un supervisor de créditos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2016 por DominicM

1

2Resp

710Vistas

¿Merece la pena cancelar una antigua cuenta de tarjeta de crédito Amex?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2017 por xVxM4tthewxVx

6

1Resp

293Vistas

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Gnudiff

1

1Resp

157Vistas

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por pazzo

4

1Resp

360Vistas

Método Monte Carlo para la Opción Call Americana (Sin Dividendos)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por Tallpete

1

1Resp

184Vistas

Utilización de la rentabilidad de los fondos propios en lugar de la tasa libre de riesgo al valorar una opción de compra de acciones

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por ulab

1

1Resp

126Vistas

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Handoko

2

1Resp

120Vistas

¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2022 por Braiam

6

2Resp

166Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

4

1Resp

101Vistas

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por NSGod

5

1Resp

241Vistas

Comparación de los deltas de llamada americano y europeo

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por nosklo

4

1Resp

121Vistas

Formulación del precio de la opción americana

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2023 por Flackou

1

1Resp

332Vistas

Monte Carlo Opciones americanas Dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por xuhdev

1

1Resp

351Vistas

En el marco de la paridad put call, ¿no debería ser la misma la volatilidad implícita de la call y la put para el mismo strike y vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2021 por Hoorayo

3

1Resp

110Vistas

Demuestre que existe un precio crítico para una opción de compra americana con dividendos continuos

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2023 por Steven

1

1Resp

124Vistas

Fijación del precio de una opción sobre divisas americanas con Quantlib

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2023 por Mann

4

1Resp

86Vistas

¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2024 por Tom

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Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

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¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Comparación de los deltas de llamada americano y europeo

Formulación del precio de la opción americana

Monte Carlo Opciones americanas Dividendos discretos

En el marco de la paridad put call, ¿no debería ser la misma la volatilidad implícita de la call y la put para el mismo strike y vencimiento?

Demuestre que existe un precio crítico para una opción de compra americana con dividendos continuos

Fijación del precio de una opción sobre divisas americanas con Quantlib

¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

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