Preguntas de volatility

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de penti

10

2Resp
3040Vistas

Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2012 por penti
Etiquetas :
Imagen de perfil de matt wilkie

2

1Resp
437Vistas

simular la superficie de volatilidad

Resuelta
Preguntado el 23 de Julio, 2020 por matt wilkie
Etiquetas :
Foto de perfil de Mr. Shiny and New 安宇

14

2Resp
8148Vistas

¿Por qué la interpolación lineal no es adecuada para la construcción de superficies de volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
Etiquetas :
Imagen de perfil de tlehman

1

2Resp
149Vistas

Opciones: ¿IV bajo = venta, IV alto = compra?

Resuelta
Preguntado el 5 de Enero, 2021 por tlehman
Etiquetas :
Imagen de perfil de Rob Dickerson

1

1Resp
1872Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta
Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson
Etiquetas :
Foto de perfil de Chad

2

1Resp
186Vistas

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Resuelta
Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Chad
Etiquetas :
Foto de perfil de Lyman Enders Knowles

1

1Resp
787Vistas

Excel Add-In Volatility Interpolation Estoy tratando de entender

Resuelta
Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por Lyman Enders Knowles
Etiquetas :
Imagen de perfil de Bach

2

1Resp
390Vistas

Pregunta sobre el vol. realizado frente al vol. implícito

Resuelta
Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Bach
Etiquetas :
Foto de perfil de Erik

1

1Resp
339Vistas

Ajustando una sonrisa de volatilidad con pySABR - Implementación de Python del modelo SABR

Resuelta
Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Erik
Etiquetas :
Foto de perfil de Xerx

1

1Resp
236Vistas

Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

Resuelta
Preguntado el 17 de Junio, 2017 por Xerx
Etiquetas :
Imagen de perfil de Daniel

2

3Resp
350Vistas

Volatilidad implícita, cantidad anualizada ? Y Volatilidad Total Implícita

Resuelta
Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Daniel
Etiquetas :
Foto de perfil de kbrinley

14

1Resp
509Vistas

¿Funciona el ratio de volatilidad de Parkinson como explicó Taleb?

Resuelta
Preguntado el 30 de Enero, 2019 por kbrinley
Etiquetas :
Foto de perfil de Evan Plaice

6

2Resp
738Vistas

¿Qué significa "calibrar vols"?

Resuelta
Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Evan Plaice
Etiquetas :
Imagen de perfil de Saeid Zebardast

1

2Resp
236Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta
Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast
Etiquetas :
Foto de perfil de Rick T

4

1Resp
251Vistas

Varianza realizada (volatilidad realizada)

Resuelta
Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Rick T
Etiquetas :
Imagen de perfil de Aubrey

2

1Resp
205Vistas

Medición de la volatilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Aubrey
Etiquetas :
Imagen de perfil de Usuario no registrado

1

1Resp
718Vistas

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Resuelta
Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Imagen de perfil de eekmeter

2

1Resp
217Vistas

Relación entre el decaimiento del tiempo y el gamma

Resuelta
Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por eekmeter
Etiquetas :
Foto de perfil de NSGod

7

2Resp
259Vistas

Black-Scholes: La sonrisa de la volatilidad se "agudiza" con el tiempo hasta el vencimiento

Abierta
Preguntado el 7 de Junio, 2021 por NSGod
Etiquetas :
Foto de perfil de hoshposh

1

1Resp
166Vistas

¿Debemos calcular la superficie de volatilidad implícita con Put+Call?

Resuelta
Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por hoshposh
Etiquetas :
Imagen de perfil de Erik

1

1Resp
127Vistas

¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

Abierta
Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por Erik
Etiquetas :
Imagen de perfil de tdc

1

2Resp
548Vistas

Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

Resuelta
Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc
Etiquetas :
Foto de perfil de steve

4

1Resp
202Vistas

¿Cuánto afecta un aumento de la volatilidad en una opción a corto plazo a una opción a largo plazo?

Resuelta
Preguntado el 11 de Enero, 2021 por steve
Etiquetas :
Foto de perfil de Mo.

1

1Resp
205Vistas

¿Cómo se llama esta estrategia de cálculo del VaR?

Resuelta
Preguntado el 7 de Marzo, 2018 por Mo.
Etiquetas :
Foto de perfil de Chad

5

1Resp
282Vistas

¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

Resuelta
Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad
Etiquetas :
Foto de perfil de Mansour

2

1Resp
157Vistas

La fórmula de Dupire por una cartera replicante

Resuelta
Preguntado el 7 de Noviembre, 2021 por Mansour
Etiquetas :
Imagen de perfil de Greg Ogle

7

1Resp
776Vistas

calcular el tiempo de FX hacia adelante, ¿cómo utilizar las tasas de DEPO?

Abierta
Preguntado el 8 de Marzo, 2013 por Greg Ogle
Etiquetas :
Foto de perfil de Amer

2

1Resp
572Vistas

¿Qué es la volatilidad nocturna?

Resuelta
Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Amer
Etiquetas :
Imagen de perfil de ksav

2

2Resp
252Vistas

Arbitraje de huelga

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2020 por ksav
Etiquetas :
Imagen de perfil de Bram Schoenmakers

6

2Resp
1563Vistas

Volatilidad local con simulación de Montecarlo

Resuelta
Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Bram Schoenmakers
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X