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Preguntas de volatilidad

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¿Se parece más el VIX a un swap de volatilidad o a un swap de varianza?

Resuelta
Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por jbdavid
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En el documento de Dupire, ¿por qué (St,t) en el (K,T) ¿espacio?

Abierta
Preguntado el 26 de Enero, 2015 por milhouse
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¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

Abierta
Preguntado el 26 de Julio, 2012 por Paul Dixon
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¿Qué es la volatilidad implícita?

Resuelta
Preguntado el 27 de Julio, 2016 por szantaii
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Cuán sensibles son verticales se extiende a los cambios en la volatilidad implícita?

Abierta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2011 por JProgrammer
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¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por Lorenzo L.
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Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Resuelta
Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev
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Volatilidad implícita a plazo

Abierta
Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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Demostración de fórmulas de aproximación para volatilidades implícitas

Abierta
Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por merlin2011
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Vega de opciones exóticas

Abierta
Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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¿Qué investigaciones hay disponibles sobre el rendimiento de los modelos de arbitraje de bonos convertibles?

Abierta
Preguntado el 25 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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¿Bakshi, Kapadia y Madan (2003) VIX enfoque de construcción de subestimar la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por kbrinley
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Superficie de volatilidad local correspondiente a la superficie de volatilidad implícita

Abierta
Preguntado el 8 de Marzo, 2015 por JP Thomas
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Precio de mercado del riesgo de volatilidad

Abierta
Preguntado el 8 de Enero, 2015 por subman
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Cómo calcular la dieron cuenta de la volatilidad intradía?

Abierta
Preguntado el 4 de Enero, 2017 por fgysin
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¿Por qué hay tantas formas diferentes de calcular la volatilidad histórica?

Abierta
Preguntado el 10 de Febrero, 2012 por Maximilian
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Predecir la probabilidad de retornos: ¿Cómo cambiar la volatilidad afectan la vuelta pdf?

Resuelta
Preguntado el 17 de Junio, 2017 por inosha
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SSVI parametrización de la motivación , la SSVI aplicación

Abierta
Preguntado el 5 de Enero, 2019 por P.G.
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La interpretación de QuantLlib la volatilidad implícita de los números

Abierta
Preguntado el 30 de Julio, 2012 por Maximilian
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Posiciones neutrales Delta / neutrales Gamma

Abierta
Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Joseph
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Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

Abierta
Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por Amir
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¿Cómo funciona la negociación de pares de volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 16 de Agosto, 2014 por grapefrukt
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Pregunta sobre las superficies de volatilidad

Resuelta
Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por user36150
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¿Cómo cambia la volatilidad con el spot subyacente?

Resuelta
Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Max Masnick
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La mezcla de Black Scholes con SABR

Abierta
Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn
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¿Qué se entiende por innovaciones en la volatilidad?

Abierta
Preguntado el 23 de Enero, 2018 por JBM
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Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

Resuelta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por NumberFour
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La estimación de la volatilidad implícita de un componente de índice sin opciones de vainilla mercado

Resuelta
Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por MitziMeow
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Tengo la volatilidad de la cartera para el año 1 y para el año 2. ¿Qué es la volatilidad de la cartera para el año 1 y el año 2 combinados?

Abierta
Preguntado el 14 de Enero, 2015 por dhill
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Volatilidad histórica - Black Scholes

Abierta
Preguntado el 30 de Junio, 2020 por AlfaTeK
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