Preguntas de var

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Suma de dos VaRs

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Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por anthonya7
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Neutralidad de riesgos en la reciente regulación de los PRIIP

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Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por Patrick from NDepend team
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¿Qué serie temporal y qué longitud debe utilizarse para una derivada de segundo orden?

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2016 por matrael
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Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Resuelta
Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams
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Qué métodos existen para las pruebas de estrés de una cartera?

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2011 por Senseful
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¿Es posible la teoría del valor extremo para carteras con opciones?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por Crippeoblade
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Imposición de restricciones a los vectores de cointegración, ejemplo de R

Abierta
Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por Slavus
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Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

Resuelta
Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive
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¿Cómo puedo modelo de riesgos específicos de corto plazo corto de llamadas en una cartera de valores con datos limitados?

Resuelta
Preguntado el 9 de Octubre, 2012 por skamradt
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El razonamiento detrás de varios nombres para el equivalente de riesgo medidas de AVaR/ETL/ES/CVaR

Abierta
Preguntado el 15 de Marzo, 2013 por Loren Pechtel
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Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

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Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Patrick
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El modelo de volatilidad de cola gruesa BISAM frente al modelo de volatilidad EWMA

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Preguntado el 30 de Abril, 2018 por AK88
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Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

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Preguntado el 12 de Julio, 2021 por user51166
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¿Puede predecir las ganancias o pérdidas de MTM en un contrato futuro?

Resuelta
Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Sumit
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déficit esperado como expectativa incondicional

Resuelta
Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Amina Sarwar
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Déficit esperado al estilo de Basilea III: ¿cuál es la idea?

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2017 por Mircea M
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Diferencia entre el IRB de Basilea y la fórmula Vasicek

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Preguntado el 27 de Mayo, 2017 por user28136
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¿Por qué normalizar solo los datos de los SNVs para el PCA?

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Preguntado el 14 de Abril, 2015 por Ivan Prodanov
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¿Cuál es una buena elección de umbral para el valor en riesgo?

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Mandy
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