Preguntas de time-series

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¿Estacionariedad débil para la entrada de redes neuronales?

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Preguntado el 14 de Junio, 2024 por Giovanni Toraldo
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¿Cómo incorporar la variabilidad temporal en un marco de negociación de pares?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2011 por Alec
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Bienes físicos en un hogar típico

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Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por cheryl
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análisis de componentes principales en datos no estacionarios

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Preguntado el 6 de Agosto, 2017 por Franck Dernoncourt
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Cómo interpretar los gráficos de ACF y PACF

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por PhillC
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¿Por qué debe determinarse por separado la longitud del retardo del término autorregresivo en un modelo ARDL?

Abierta
Preguntado el 25 de Abril, 2020 por alexy13
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Estimación de los parámetros de Carma(2,1) (con el paquete yuima)

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Noor
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Uso de ACD para modelar la duración de las transacciones

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Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Brian
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Recopila todos los rendimientos de las acciones en una sola matriz usando quantmod en R

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Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por Dr. Zim
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Libros para el autoaprendizaje de la econometría aplicada

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Preguntado el 17 de Junio, 2016 por hourback
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Metodología estadística para demostrar la estabilidad en el tiempo de las ponderaciones de la asignación de activos

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Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por ben
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¿Cuáles son las propiedades de la medida Expected Shortall cuando se divide en múltiples periodos de tiempo?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2014 por Toby Allen
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Ejemplos de uso de los modelos autorregresivos vectoriales

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Preguntado el 27 de Abril, 2021 por Palantir
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Detección de la volatilidad estocástica

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth
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¿Cómo utilizar multiperíodos y multifactores para predecir el precio de las acciones mediante una regresión lineal?

Resuelta
Preguntado el 20 de Marzo, 2020 por Denis Chernyshov
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Optimización de las ponderaciones de los factores de los componentes principales a lo largo del tiempo

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Preguntado el 4 de Enero, 2014 por Russ Bradberry
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Uso de los ratios de varianza para comprobar la reversión de la media

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Preguntado el 5 de Abril, 2013 por Joel Coehoorn
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¿Interpretación de VECM en Matlab?

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Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Arne TR
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Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

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Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter
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Pruebas de raíces unitarias en Eviews

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Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Nexius Nxs
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Regla de actualización de la volatilidad mediante r

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Preguntado el 16 de Enero, 2015 por Usuario no registrado
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Métodos de cointegración multivariante en econometría

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Geekygecko
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Cómo conectar la API xbbp de Bloomberg a "Bloomberg Anywhere"

Abierta
Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Nouas
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El modelo factorial para el oro tiene un R2 ajustado bajo

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Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por ben Heo
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¿Cómo saber si una serie temporal tiene tendencia o reversión media?

Resuelta
Preguntado el 24 de Julio, 2017 por Asgeir S. Nilsen
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Optimización GARCH(1,1)-M MLE con fmincon en R

Abierta
Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Brian Yang
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Transformación de una serie temporal

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Brian Kintz
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Cálculo del ratio de Sharpe ex-ante en un entorno multiperiodo

Resuelta
Preguntado el 15 de Abril, 2019 por user1725846
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Fórmula para la varianza incondicional de la suma de observaciones de una serie temporal autorregresiva

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Preguntado el 11 de Enero, 2015 por saint_groceon
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¿Buena referencia sobre la autocorrelación de la muestra?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2012 por Houda
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