Preguntas de swaps05 | Finanhelp.com

1

1Resp

91Vistas

¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por xpereta

1

1Resp

181Vistas

IRS Intercambio pagador/receptor dv01

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2023 por Guest

4

1Resp

112Vistas

Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Mastafoo

1

2Resp

670Vistas

Calibración Hull-White / Fijación hipotética de precios máximos

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por Trevel

7

1Resp

111Vistas

Replicación de la valoración simple de swaps de tipos de interés de QuantLib

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Erik

3

2Resp

137Vistas

¿Es el overnight rate swap ETF una alternativa viable a los productos bancarios de bajo riesgo?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2023 por kubek

1

1Resp

176Vistas

Quantlib - discrepancia con BBG Swap

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim

1

1Resp

145Vistas

Determinar la propagación de la base de moneda cruzada en mercados ilíquidos

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por blahblahtalk

4

2Resp

294Vistas

¿El valor de un TRS solo implica el movimiento de precios pasados y no los rendimientos esperados?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2024 por user42965

1

2Resp

205Vistas

Swaps de tasas de interés - si espero que las tasas se recorten más tarde de lo que esperan los mercados, ¿qué swap puedo realizar?

Abierta

Preguntado el 17 de Febrero, 2024 por Andre

4

1Resp

235Vistas

Calculando el rollo hacia abajo del swap usando la biblioteca de Python RatesLib

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2024 por minhee

2

1Resp

115Vistas

Diferencial de Spread vs midswaps

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2024 por Rick T

29

5Resp

49487Vistas

¿cómo derivar la curva de rendimiento de un intercambio de tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2013 por Aamer Shah

19

5Resp

19882Vistas

¿Por qué un inversor va a negociar un swap de varianza en lugar de un swap de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2011 por miya

12

3Resp

2447Vistas

Derivación de las tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2014 por Alnitak

10

2Resp

5863Vistas

¿Por qué utilizar la curva de swap como tipo libre de riesgo y no los bonos del Estado?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Andrey

10

1Resp

919Vistas

¿Cómo construir el extremo corto de una curva de cupón cero para los países no centrales de la eurozona?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

16

1Resp

654Vistas

Derivación de la Fórmula de VIX

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2019 por Trevel

9

2Resp

7023Vistas

Calcular la curva de permuta de tasas de interés a partir del precio de futuros de Eurodólares

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2014 por Charles Caldwell

10

5Resp

20129Vistas

Ajuste de la convexidad para un tipo de cambio a plazo

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2013 por Alexander Zwitbaum

8

2Resp

1618Vistas

Varswap Base - ¿Qué es eso en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2011 por miya

10

3Resp

2768Vistas

¿Por qué es un swap de varianza de largo sesgar?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por John Adamski

7

2Resp

563Vistas

¿Es cierto que la fijación de precios de un swap IR no requiere ningún modelo estocástico, pero sí el cálculo de la PFE de un swap IR?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2012 por Jonik

7

1Resp

561Vistas

Los cálculos de exposición de una re-swap de cupón

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2018 por neoric

8

3Resp

5494Vistas

¿Por qué se utiliza el tipo OIS de la moneda CSA en el descuento en lugar del OIS de la moneda local?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2015 por david

5

1Resp

3250Vistas

Canasta de intercambio de acciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2011 por DAC

5

4Resp

1494Vistas

¿Por qué el ultra largo final de una curva de rendimiento de invertir?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2019 por Josh Ramsey

5

3Resp

9247Vistas

¿Cómo cubrir la parte fija de un contrato de intercambio?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2013 por eliavs

4

2Resp

2761Vistas

¿Por qué la Curva de Rendimiento "full" (estructura temporal de tasas de interés) se basa en 3 componentes?

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2014 por eliavs

4

2Resp

2764Vistas

¿Por qué se aplica el ajuste de convexidad al precio de un swap no estándar, en términos sencillos?

Abierta

Preguntado el 24 de Octubre, 2015 por SmartyP

Preguntas de swaps

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¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

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¿Por qué el ultra largo final de una curva de rendimiento de invertir?

¿Cómo cubrir la parte fija de un contrato de intercambio?

¿Por qué la Curva de Rendimiento "full" (estructura temporal de tasas de interés) se basa en 3 componentes?

¿Por qué se aplica el ajuste de convexidad al precio de un swap no estándar, en términos sencillos?

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