Preguntas de stochastic-v

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¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Resuelta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Maggie
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Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta
Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia
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¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta
Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront
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Discretización de Euler código python

Resuelta
Preguntado el 25 de Mayo, 2022 por user61922
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Ansatz y ecuación HJB

Abierta
Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por Aigar RB
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Derivación de la varianza del modelo G2++

Resuelta
Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Mark Schuurman
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Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta
Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199
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¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

Resuelta
Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756
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Cómo cubrir una opción digital doble

Abierta
Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter
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Problema de control óptimo estocástico (cálculo)

Resuelta
Preguntado el 1 de Abril, 2023 por Paul Wagland
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Cobertura Vega de una opción barrera

Resuelta
Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter
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Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

Resuelta
Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon
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¿Calculé correctamente el criterio de Kelly?

Resuelta
Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por marc-andre benoit
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Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

Resuelta
Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por thiag0
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Movimiento browniano integrado

Resuelta
Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing
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Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

Abierta
Preguntado el 9 de Abril, 2024 por Bobby Kidd
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Mercado incompleto

Resuelta
Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Nikhil
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Balland - SABR va normal

Abierta
Preguntado el 9 de Septiembre, 2023 por boucekv
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¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar
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Error de cobertura - Willmot y Ahmad

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Nupraptor
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¿Cuál es el papel del cálculo estocástico en el comercio diario?

Resuelta
Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Wally Lawless
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Integración en la SDE de Hull-White

Resuelta
Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Richard Szalay
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Medida Martingale para el proceso Vasicek

Resuelta
Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por gorkem
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¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Resuelta
Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado
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¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2017 por Ramkumar
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El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Resuelta
Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone
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Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

Resuelta
Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por piwi
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Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta
Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd
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¿Por qué el cálculo Ito?

Resuelta
Preguntado el 13 de Julio, 2014 por Usuario no registrado
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Procesos estocásticos (aplicación del lema de Ito al modelo de Ho-Lee)

Resuelta
Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por zwol
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