Preguntas de stochastic-v05

2

1Resp

187Vistas

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por xahtep

1

3Resp

206Vistas

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Eliza

1

1Resp

253Vistas

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Maggie

1

1Resp

198Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

7

3Resp

571Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

189Vistas

Discretización de Euler código python

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2022 por user61922

2

1Resp

175Vistas

Ansatz y ecuación HJB

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por Aigar RB

2

1Resp

136Vistas

Derivación de la varianza del modelo G2++

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Mark Schuurman

1

1Resp

111Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

1

1Resp

136Vistas

¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756

1

1Resp

91Vistas

Cómo cubrir una opción digital doble

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter

2

1Resp

76Vistas

Problema de control óptimo estocástico (cálculo)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2023 por Paul Wagland

4

1Resp

178Vistas

Cobertura Vega de una opción barrera

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter

4

1Resp

147Vistas

Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon

1

1Resp

220Vistas

¿Calculé correctamente el criterio de Kelly?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por marc-andre benoit

2

1Resp

210Vistas

Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por thiag0

2

0Resp

290Vistas

Movimiento browniano integrado

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing

3

1Resp

88Vistas

Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2024 por Bobby Kidd

1

1Resp

103Vistas

Mercado incompleto

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Nikhil

4

1Resp

81Vistas

Balland - SABR va normal

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2023 por boucekv

1

1Resp

256Vistas

¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar

1

1Resp

203Vistas

Error de cobertura - Willmot y Ahmad

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Nupraptor

-69

1Resp

6603Vistas

¿Cuál es el papel del cálculo estocástico en el comercio diario?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Wally Lawless

3

1Resp

882Vistas

Integración en la SDE de Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Richard Szalay

2

1Resp

357Vistas

Medida Martingale para el proceso Vasicek

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por gorkem

3

1Resp

397Vistas

¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

5

1Resp

821Vistas

¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2017 por Ramkumar

1

1Resp

171Vistas

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone

1

1Resp

317Vistas

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por piwi

5

2Resp

295Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

Preguntas de stochastic-v

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¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

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Ansatz y ecuación HJB

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Movimiento browniano integrado

Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

Mercado incompleto

Balland - SABR va normal

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¿Cuál es el papel del cálculo estocástico en el comercio diario?

Integración en la SDE de Hull-White

Medida Martingale para el proceso Vasicek

¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

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