Preguntas de stochastic-processes05

1

1Resp

97Vistas

Mercado incompleto

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Nikhil

1

1Resp

196Vistas

Error de cobertura - Willmot y Ahmad

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Nupraptor

2

1Resp

349Vistas

Medida Martingale para el proceso Vasicek

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por gorkem

3

1Resp

390Vistas

¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

5

1Resp

814Vistas

¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2017 por Ramkumar

2

1Resp

228Vistas

Procesos estocásticos (aplicación del lema de Ito al modelo de Ho-Lee)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por zwol

2

1Resp

465Vistas

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

1

1Resp

437Vistas

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por fretty

4

1Resp

189Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

2Resp

549Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

2

2Resp

177Vistas

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Sobrinho

3

1Resp

233Vistas

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2019 por Andrew Trevers

0

1Resp

188Vistas

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por spud

3

2Resp

233Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

34

5Resp

53770Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

2

1Resp

193Vistas

¿Por qué mi error de discretización de Euler aumenta con el número de pasos?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por frank

2

1Resp

919Vistas

Aplicación del modelo de tarifas cortas de Hull y White

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Karan Singla

1

1Resp

922Vistas

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire

1

1Resp

209Vistas

Modelo de simulación simple de los rendimientos de los bonos más el efectivo

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2016 por GuySoft

5

1Resp

1002Vistas

Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Conrad

9

5Resp

1863Vistas

¿Cómo mejorar el marco Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

507Vistas

Previsibilidad en el Teorema de la Representación Binomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por CoffeeRain

2

2Resp

283Vistas

Kernel de precios de Markov

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2015 por Crackerjack

5

2Resp

216Vistas

Descomposición de un funcional aditivo en una parte Martingale y otra

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por saint_groceon

1

1Resp

1089Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Zameer Manji

2

1Resp

412Vistas

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2016 por Lie Ryan

1

1Resp

1085Vistas

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por Joan

2

1Resp

172Vistas

Propósito de la Integral Semidefinida

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por haole

2

1Resp

335Vistas

Expectativa del proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por B. Schmidt

1

3Resp

732Vistas

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por bheklilr

Preguntas de stochastic-processes

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Kernel de precios de Markov

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Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Propósito de la Integral Semidefinida

Expectativa del proceso CIR

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