Preguntas de stochastic-calculus

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Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

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Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon
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¿Calculé correctamente el criterio de Kelly?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por marc-andre benoit
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Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

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Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por thiag0
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Movimiento browniano integrado

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Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing
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Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

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Preguntado el 9 de Abril, 2024 por Bobby Kidd
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Balland - SABR va normal

Abierta
Preguntado el 9 de Septiembre, 2023 por boucekv
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¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar
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¿Cuál es el papel del cálculo estocástico en el comercio diario?

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Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Wally Lawless
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Integración en la SDE de Hull-White

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Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Richard Szalay
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¿Por qué el cálculo Ito?

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Preguntado el 13 de Julio, 2014 por Usuario no registrado
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Opción aritmética asiática

Abierta
Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por njwrigley
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Problemas para entender una igualdad estocástica DGL

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2013 por Peter
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Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

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Preguntado el 2 de Junio, 2017 por Julian
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Valor esperado de los productos de los procesos

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Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por TerrorBite
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Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70
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Ajustes Quanto/Compo - Producto de dos movimientos geométricos brownianos

Resuelta
Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por TerrorBite
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Los polinomios de Hermite como martingalas

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Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie
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Problema de valor terminal de Feynman Kac dos variables

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Martin Redmond
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Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

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Preguntado el 9 de Abril, 2021 por steven Teal
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Generalización del Lema de Ito para funciones compuestas

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Zac Cramer
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Razón para 0 en el proceso de precio de acciones descontadas

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Preguntado el 6 de Abril, 2021 por Mark Schuurman
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Valor esperado del proceso de salto de media

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Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Jas Geek
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¿Cómo afecta un mayor plazo de vencimiento a los valores de las opciones europeas estándar de compra y de venta?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por nailitdown
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Cálculo del valor de Beta - Martingales

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por njwrigley
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Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

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Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por user55138
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Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

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Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley
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Integración de una función determinista con un movimiento browniano

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Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Jeff Bauer
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¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

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Preguntado el 15 de Octubre, 2011 por saint_groceon
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Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta
Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32
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Modelo de crecimiento estocástico

Resuelta
Preguntado el 16 de Octubre, 2020 por geowar
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