Preguntas de stochastic05

1

1Resp

247Vistas

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Maggie

1

1Resp

194Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

7

3Resp

563Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

183Vistas

Discretización de Euler código python

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2022 por user61922

2

1Resp

164Vistas

Ansatz y ecuación HJB

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por Aigar RB

2

1Resp

130Vistas

Derivación de la varianza del modelo G2++

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Mark Schuurman

1

1Resp

105Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

1

1Resp

133Vistas

¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756

1

1Resp

83Vistas

Cómo cubrir una opción digital doble

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter

2

1Resp

71Vistas

Problema de control óptimo estocástico (cálculo)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2023 por Paul Wagland

4

1Resp

171Vistas

Cobertura Vega de una opción barrera

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter

4

1Resp

138Vistas

Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon

1

1Resp

215Vistas

¿Calculé correctamente el criterio de Kelly?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por marc-andre benoit

2

1Resp

203Vistas

Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por thiag0

2

0Resp

282Vistas

Movimiento browniano integrado

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing

2

1Resp

80Vistas

Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2024 por Bobby Kidd

1

1Resp

97Vistas

Mercado incompleto

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Nikhil

4

1Resp

74Vistas

Balland - SABR va normal

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2023 por boucekv

1

1Resp

248Vistas

¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar

1

1Resp

197Vistas

Error de cobertura - Willmot y Ahmad

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Nupraptor

4

2Resp

287Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

12

2Resp

2283Vistas

¿Por qué el cálculo Ito?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2014 por Usuario no registrado

2

1Resp

209Vistas

cambio de medida de la expectativa

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por Jay

1

1Resp

252Vistas

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

7

1Resp

259Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

3

2Resp

237Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

1

1Resp

292Vistas

Calibración CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por muhammad

4

1Resp

349Vistas

¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Joan

5

1Resp

397Vistas

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad

17

1Resp

1223Vistas

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2011 por saint_groceon

Preguntas de stochastic

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Discretización de Euler código python

Ansatz y ecuación HJB

Derivación de la varianza del modelo G2++

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

Cómo cubrir una opción digital doble

Problema de control óptimo estocástico (cálculo)

Cobertura Vega de una opción barrera

Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

¿Calculé correctamente el criterio de Kelly?

Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

Movimiento browniano integrado

Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

Mercado incompleto

Balland - SABR va normal

¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Error de cobertura - Willmot y Ahmad

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

¿Por qué el cálculo Ito?

cambio de medida de la expectativa

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Calibración CIR

¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: