Preguntas de sharpe-ratio05

2

3Resp

410Vistas

¿Los gestores de fondos ETF pasivos se preocupan por las métricas de perfil, como los ratios sharpe y sortino?

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Kevin Simper

8

2Resp

6742Vistas

¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe a partir de ganancias y pérdidas?

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2013 por Andre Miller

65

5Resp

71115Vistas

¿Cómo anualizar el Sharpe Ratio?

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2011 por Tall Jeff

12

4Resp

1438Vistas

¿Es esta una variación común del índice de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2012 por Shuft

8

3Resp

1904Vistas

Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por Vim

4

1Resp

316Vistas

Ratio de Sharpe con los ETFs apalancados

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2015 por Angelo Arboleda

4

1Resp

482Vistas

Cartera de inversiones dado Ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Mubashar Ahmad

5

2Resp

1449Vistas

Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Zac

2

1Resp

274Vistas

Sharpe Ratio y Sortino Pregunta: Práctica estándar

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por Weston

2

1Resp

532Vistas

Sharpe Ratio de ETF en R

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2017 por Stoner

1

1Resp

963Vistas

Relación Sharpe vs Beneficio Neto vs reducción máxima

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Shar1z

13

1Resp

3682Vistas

Explicación intuitiva del límite Hansen-Jagannathan

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2013 por Charles Chen

2

1Resp

327Vistas

Anualizando Datos

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Dave Vogt

12

2Resp

4882Vistas

¿Cómo calcular el Índice de Sharpe a partir de los rendimientos en $?

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Susan A.

30

2Resp

18885Vistas

¿Debo usar un cálculo aritmético o geométrico para la relación Sharpe?

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2012 por R_Coholic

15

1Resp

726Vistas

¿Cómo se mide el efecto de la latencia en los rendimientos potenciales?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2012 por UncleZeiv

14

1Resp

802Vistas

Podemos usar el color Blanco de la verificación de la realidad para comparar dos razón de Sharpe?

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2012 por Michał Rudnicki

3

1Resp

304Vistas

Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2019 por webworm

3

2Resp

191Vistas

Es el ratio de sharpe calcula a partir de la desviación estándar de la cartera o del exceso de rentabilidad?

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Erin Tucker

4

1Resp

1780Vistas

Cálculo de la tasa de sortino

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2015 por Nils Pipenbrinck

15

2Resp

2757Vistas

Supuesto de normalidad en el índice de Sharpe

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2014 por fedorqui

7

2Resp

946Vistas

¿cómo elegir los mejores n activos?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2013 por psst

3

1Resp

2002Vistas

¿Calcular los rendimientos excesivos para el índice de Sharpe con la tasa de rendimiento libre de riesgo de hoy o de días pasados?

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por awied

3

1Resp

434Vistas

Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2017 por Jon Harrop

7

2Resp

5621Vistas

¿Cómo definir la función objetivo de un problema de optimización personalizado?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2012 por username

3

1Resp

1186Vistas

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Can Berk Güder

1

0Resp

280Vistas

¿No arbitraje y la relación de nitidez?

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Ross Ahmed

4

0Resp

161Vistas

Distribución estadística de Max Drawdown

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Lightness Races in Orbit

6

1Resp

556Vistas

¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo relativo y el precio de mercado del riesgo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Mark Lopez

4

1Resp

1012Vistas

¿Cómo descargar la tarifa sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2013 por dchanson

Preguntas de sharpe-ratio

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Los gestores de fondos ETF pasivos se preocupan por las métricas de perfil, como los ratios sharpe y sortino?

¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe a partir de ganancias y pérdidas?

¿Cómo anualizar el Sharpe Ratio?

¿Es esta una variación común del índice de Sharpe?

Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

Ratio de Sharpe con los ETFs apalancados

Cartera de inversiones dado Ratio de Sharpe

Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

Sharpe Ratio y Sortino Pregunta: Práctica estándar

Sharpe Ratio de ETF en R

Relación Sharpe vs Beneficio Neto vs reducción máxima

Explicación intuitiva del límite Hansen-Jagannathan

Anualizando Datos

¿Cómo calcular el Índice de Sharpe a partir de los rendimientos en $?

¿Debo usar un cálculo aritmético o geométrico para la relación Sharpe?

¿Cómo se mide el efecto de la latencia en los rendimientos potenciales?

Podemos usar el color Blanco de la verificación de la realidad para comparar dos razón de Sharpe?

Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

Es el ratio de sharpe calcula a partir de la desviación estándar de la cartera o del exceso de rentabilidad?

Cálculo de la tasa de sortino

Supuesto de normalidad en el índice de Sharpe

¿cómo elegir los mejores n activos?

¿Calcular los rendimientos excesivos para el índice de Sharpe con la tasa de rendimiento libre de riesgo de hoy o de días pasados?

Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

¿Cómo definir la función objetivo de un problema de optimización personalizado?

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

¿No arbitraje y la relación de nitidez?

Distribución estadística de Max Drawdown

¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo relativo y el precio de mercado del riesgo?

¿Cómo descargar la tarifa sin riesgo?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: