Preguntas de sharpe05 | Finanhelp.com

5

2Resp

263Vistas

Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Naveen

1

2Resp

977Vistas

Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por FeliceMente

1

1Resp

525Vistas

cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por ben Heo

1

1Resp

297Vistas

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa

8

1Resp

194Vistas

Propagación de errores del ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2022 por ria

4

1Resp

171Vistas

¿cómo calcular el ratio de Sharpe a partir de una lista de operaciones, con espacio entre ellas?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por vvarp

1

1Resp

143Vistas

Cálculo del Ratio de Sharpe con desviación semiestándar

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por user61801

6

2Resp

535Vistas

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember

4

1Resp

1032Vistas

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S

1

1Resp

279Vistas

Descubrir cómo TradingView calcula la relación de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por asmani

1

1Resp

234Vistas

Índice de Sharpe 1 y probabilidad de perder dinero

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2024 por fxt

15

1Resp

730Vistas

¿Cómo se mide el efecto de la latencia en los rendimientos potenciales?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2012 por UncleZeiv

13

1Resp

3686Vistas

Explicación intuitiva del límite Hansen-Jagannathan

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2013 por Charles Chen

7

2Resp

5625Vistas

¿Cómo definir la función objetivo de un problema de optimización personalizado?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2012 por username

4

1Resp

296Vistas

El Control Óptimo estocástico para proporciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por Esko

3

1Resp

1188Vistas

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Can Berk Güder

3

1Resp

307Vistas

Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2019 por webworm

3

2Resp

195Vistas

Es el ratio de sharpe calcula a partir de la desviación estándar de la cartera o del exceso de rentabilidad?

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Erin Tucker

2

1Resp

331Vistas

Anualizando Datos

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Dave Vogt

1

0Resp

282Vistas

¿No arbitraje y la relación de nitidez?

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Ross Ahmed

4

0Resp

166Vistas

Distribución estadística de Max Drawdown

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Lightness Races in Orbit

3

1Resp

353Vistas

Calcular el ratio de Sharpe para una sola rentabilidad

Cerrada

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por hdhondt

1

1Resp

1031Vistas

Calcular el riesgo total

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por user19685

1

1Resp

931Vistas

Estadísticas de rendimiento de las operaciones por pares

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por YonahW

2

1Resp

5528Vistas

Suma de pesos de la cartera y ponderaciones negativas

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Cesar Romero

2

1Resp

148Vistas

Formulación óptima de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por Eric W

0

1Resp

146Vistas

¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por user847095

3

1Resp

228Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

1

1Resp

129Vistas

Calculando los ratios de Sharp Ex Post para carteras de deciles

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2023 por Irfan

1

1Resp

826Vistas

¿Qué podemos decir sobre la probabilidad de que una estrategia pierda dinero en un año si tiene un Sharpe anualizado de, digamos, 2?

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2022 por Z9iT

Preguntas de sharpe

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Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Propagación de errores del ratio de Sharpe

¿cómo calcular el ratio de Sharpe a partir de una lista de operaciones, con espacio entre ellas?

Cálculo del Ratio de Sharpe con desviación semiestándar

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Descubrir cómo TradingView calcula la relación de Sharpe

Índice de Sharpe 1 y probabilidad de perder dinero

¿Cómo se mide el efecto de la latencia en los rendimientos potenciales?

Explicación intuitiva del límite Hansen-Jagannathan

¿Cómo definir la función objetivo de un problema de optimización personalizado?

El Control Óptimo estocástico para proporciones

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

Es el ratio de sharpe calcula a partir de la desviación estándar de la cartera o del exceso de rentabilidad?

Anualizando Datos

¿No arbitraje y la relación de nitidez?

Distribución estadística de Max Drawdown

Calcular el ratio de Sharpe para una sola rentabilidad

Calcular el riesgo total

Estadísticas de rendimiento de las operaciones por pares

Suma de pesos de la cartera y ponderaciones negativas

Formulación óptima de la cartera

¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Calculando los ratios de Sharp Ex Post para carteras de deciles

¿Qué podemos decir sobre la probabilidad de que una estrategia pierda dinero en un año si tiene un Sharpe anualizado de, digamos, 2?

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