Preguntas de risk

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¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

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Preguntado el 26 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru
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¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Resuelta
Preguntado el 12 de Julio, 2022 por user217281728
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Cálculo extraño del riesgo de crédito

Cerrada
Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Anant
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¿Mide la Fórmula Gordy el riesgo de impago y el riesgo de rebaja?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Amina Sarwar
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Metodologías de gestión de riesgos de alta frecuencia

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por nate
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Backtesting VaR. ¿Razones de la sobreestimación y subestimación de las estimaciones del valor en riesgo?

Resuelta
Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por daxson
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El problema de optimización de la cartera de igual contribución al riesgo

Resuelta
Preguntado el 5 de Junio, 2022 por scottishwildcat
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Cálculo del riesgo por operación

Abierta
Preguntado el 6 de Enero, 2023 por user960567
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la diferencia entre CS01 y RS 1%

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2022 por Arman McHitarian
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Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Resuelta
Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por NitroxDM
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Demostrar que el VaR no es subaditivo

Resuelta
Preguntado el 12 de Agosto, 2022 por Frederik Konietzny
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¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

Resuelta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2023 por flo
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Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2024 por Philipp
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Desde el parámetro de riesgo (sensibilidades) hasta el riesgo de mercado (sensibilidades)

Resuelta
Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por NSGod
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Cambio de extinción / cambio de intercambio de cero recuperación

Resuelta
Preguntado el 27 de Enero, 2024 por eMe
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Modelado del Valor en Riesgo para el mercado de electricidad con precios negativos

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Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por darrengorman
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¿Se consideran los ETF de bonos como de bajo riesgo en este mercado?

Resuelta
Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por RawBean
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¿Se puede utilizar el PCA para transformar una escalera de riesgo de tasas de interés?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Josh Ramsey
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Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

Resuelta
Preguntado el 3 de Octubre, 2024 por shenflow
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VBO - Vega Break Out

Resuelta
Preguntado el 10 de Octubre, 2024 por Spandankeshav
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¿Cómo manejar el riesgo intradía al evaluar el rendimiento con PnL/VaR?

Resuelta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2024 por Marc
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¿Cómo se estiman en la práctica las distribuciones de las medidas de riesgo de cola?

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa
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Cobertura mediante valores relativos

Resuelta
Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por Laurie Cheers
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¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2017 por Ramkumar
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Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

Resuelta
Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por Mike Pone
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¿Cuáles son los riesgos de invertir en fondos inmobiliarios privados a través de Fundrise?

Resuelta
Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por Hrishikesha
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¿Cómo se calcula la morosidad del crédito renovable?

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Null Route
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¿Cómo se determina la "medida correcta"?

Resuelta
Preguntado el 24 de Febrero, 2020 por LucaM
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Estimación de los máximos de bloque de la insuficiencia esperada

Resuelta
Preguntado el 26 de Junio, 2019 por Ppostma1
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¿Cómo se relacionan el déficit previsto y la desviación?

Resuelta
Preguntado el 14 de Febrero, 2012 por m0j0
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