Preguntas de riesgo-neutro-medida05

2

1Resp

209Vistas

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por divitiae

2

0Resp

377Vistas

Pregunta sobre el teorema Cameron-Martin-Girsanov (CMG)

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

13

2Resp

2860Vistas

¿Cuáles son los principales defectos del Teorema de la Recuperación de Ross?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por basil

6

2Resp

563Vistas

Con la opción de pago $K^2/S^2$

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Xerx

8

2Resp

1921Vistas

¿Cómo son los dos conceptos Sin arbitraje y de Riesgo neutral probabilidad relativa?

Abierta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2017 por tarkas

4

2Resp

579Vistas

¿Cómo es que esto siga de la separación de hyperplane teorema?

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2014 por Leo

4

2Resp

938Vistas

Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Dilshod Tadjibaev

3

1Resp

222Vistas

Valor justo de una opción binaria de efectivo o nada con barrera

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Stephane

3

1Resp

243Vistas

¿Qué sucede en el modelo binomial si la probabilidad del mundo real es $0$

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Will Mc

4

2Resp

302Vistas

Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

Abierta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por Doug Clutter

3

1Resp

201Vistas

¿Cuál es la relación entre las medidas de riesgo neutral en el árbol binomial y en el modelo de Black Scholes?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por AlejandroVD

1

0Resp

237Vistas

Precio de la forma$v(t,x)=\phi(t,T)x^n$ para una opción de energía

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por foxy

1

2Resp

4994Vistas

TIR de TIR o promedio ponderado de TIR

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2016 por baotiao

2

0Resp

772Vistas

Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Jon Lasser

51

5Resp

19604Vistas

¿Por qué las Derivas no están en el Black Scholes Fórmula

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2013 por Mike Mazur

9

1Resp

875Vistas

Uso del aprendizaje automático en la parte Q de las finanzas cuantitativas

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2018 por CarpeNoctem

8

2Resp

622Vistas

¿Por qué es logarítmica media igual a la media aritmética expectativa menos la mitad de su varianza?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat

7

3Resp

1391Vistas

Diferencia betweem martingala propiedad y adaptado de filtracion

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por John Sinclair

6

2Resp

240Vistas

¿En qué se diferencia la derivada de Radon-Nikodym del cociente de probabilidad?

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2020 por LucaM

5

1Resp

1650Vistas

Cómo el precio de esta canasta opción?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2016 por brad

7

2Resp

1975Vistas

Acerca de la definición de un mercado completo

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2016 por scmccart

4

1Resp

220Vistas

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Obi Wan

3

2Resp

1314Vistas

¿Cómo puedo demostrar que $u=e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ en el binomio opción de modelo de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por Petros

3

1Resp

257Vistas

Introducción de un factor de descuento estocástico en la martingala de precios

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por user18345

2

1Resp

322Vistas

Transformada de Fourier de Carr y Madan

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Owen

1

2Resp

234Vistas

Transformada de Fourier

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por paradoja

Preguntas de riesgo-neutro-medida

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Cualquiera puede responder

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Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Pregunta sobre el teorema Cameron-Martin-Girsanov (CMG)

¿Cuáles son los principales defectos del Teorema de la Recuperación de Ross?

Con la opción de pago $K^2/S^2$

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Diferencia betweem martingala propiedad y adaptado de filtracion

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Cómo el precio de esta canasta opción?

Acerca de la definición de un mercado completo

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

¿Cómo puedo demostrar que $u=e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ en el binomio opción de modelo de fijación de precios

Introducción de un factor de descuento estocástico en la martingala de precios

Transformada de Fourier de Carr y Madan

Transformada de Fourier

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