Preguntas de ratio-de-sharpe05

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1Resp

1009Vistas

Cómo derivar el ratio de Sharpe para una estrategia intradía

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por ykim0630

1

1Resp

463Vistas

Evaluaciones de rendimiento plurianuales

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2018 por Dave Vogt

1

1Resp

122Vistas

Eficiencia del capital de la estrategia de activación de eventos

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2021 por user51710

1

1Resp

249Vistas

Tasa libre de riesgo en el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por jfy133

4

1Resp

162Vistas

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem

1

1Resp

156Vistas

¿Es esta forma cuadrática el ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Mack

4

2Resp

253Vistas

Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Naveen

1

2Resp

972Vistas

Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por FeliceMente

1

1Resp

287Vistas

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa

3

1Resp

162Vistas

¿cómo calcular el ratio de Sharpe a partir de una lista de operaciones, con espacio entre ellas?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por vvarp

1

1Resp

133Vistas

Cálculo del Ratio de Sharpe con desviación semiestándar

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por user61801

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2Resp

527Vistas

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember

2

1Resp

536Vistas

¿Qué son "df", "t" y "p" en estas estimaciones relacionadas con el cociente de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2016 por rhand

2

1Resp

101Vistas

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2024 por Romain

3

1Resp

2240Vistas

Medias geométricas, desviación estándar y ratios de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Willing Tan

1

1Resp

215Vistas

Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por portoalet

1

1Resp

519Vistas

cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por ben Heo

8

1Resp

187Vistas

Propagación de errores del ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2022 por ria

4

1Resp

1023Vistas

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S

1

1Resp

270Vistas

Descubrir cómo TradingView calcula la relación de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por asmani

1

1Resp

227Vistas

Índice de Sharpe 1 y probabilidad de perder dinero

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2024 por fxt

0

1Resp

138Vistas

¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por user847095

1

1Resp

120Vistas

Calculando los ratios de Sharp Ex Post para carteras de deciles

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2023 por Irfan

1

1Resp

171Vistas

¿Cómo se calcula un portfolio PnL y Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Scott Semple

3

2Resp

200Vistas

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2024 por Andi Fels

1

1Resp

306Vistas

Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por lcrmorin

1

1Resp

1024Vistas

Calcular el riesgo total

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por user19685

1

1Resp

925Vistas

Estadísticas de rendimiento de las operaciones por pares

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por YonahW

2

1Resp

5520Vistas

Suma de pesos de la cartera y ponderaciones negativas

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Cesar Romero

2

1Resp

140Vistas

Formulación óptima de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por Eric W

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Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

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Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

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Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Medias geométricas, desviación estándar y ratios de Sharpe

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Propagación de errores del ratio de Sharpe

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Índice de Sharpe 1 y probabilidad de perder dinero

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Calculando los ratios de Sharp Ex Post para carteras de deciles

¿Cómo se calcula un portfolio PnL y Sharpe?

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado

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