Preguntas de r

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Aplicación de la prueba de Chow en Excel/R

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Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por user22814
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Optimización de la cartera: frontera eficiente con respecto al parámetro de aversión al riesgo con R

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Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Joshdan
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Simulación de rendimientos

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Preguntado el 20 de Abril, 2011 por Terrapin
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Resultados geométricos de rentabilidad y rendimiento para el reequilibrio trimestral

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2014 por viraptor
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Modelización de la volatilidad GARCH, rendimientos al cuadrado y convergencia

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Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Resolución de un sistema de ecuaciones con R

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Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por Usuario no registrado
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Registro de los rendimientos diarios de múltiples valores para múltiples periodos de tiempo en R

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2015 por J S
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¿Cómo construir un vector de cointegración utilizando más de 2 series de precios en R?

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Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Lokal
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IB con R ¿qué paquete?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2013 por Jen Bohold
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Cointegración por etapas

Resuelta
Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por erikb
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¿Cuál es la diferencia entre un exponente de ley de potencia y el exponente de Pareto?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por svinto
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¿Por qué la función pgmm da error cada vez?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2021 por user34875
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Herramientas/Código R para crear gráficos de ganancia/pérdida-asimetría

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Preguntado el 30 de Julio, 2015 por penti
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¿Cómo generar un precio simulado de las acciones a partir de datos históricos utilizando R?

Resuelta
Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Ampersand
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¿Cómo puedo estimar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de algunos datos de reversión media que tengo en R?

Abierta
Preguntado el 30 de Marzo, 2015 por Naresh Sharma
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optimización robusta de la cartera reequilibrio con costes de transacción

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Preguntado el 24 de Julio, 2011 por mendicant
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Datos de panel no equilibrados en el paquete prodest en R

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por Ztyx
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Cómo reconocer la correlación en un caso de regresión espuria

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Preguntado el 29 de Julio, 2021 por Germar
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Estimación de la productividad total de los factores (PTF) en R

Resuelta
Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Rolando S.
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Uso de R con princomp para crear cestas de cobertura

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Preguntado el 27 de Mayo, 2016 por jesal
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R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

Resuelta
Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por darius
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Calcular el descuento óptimo para la agrupación de productos

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Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por andreas buykx
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¿Cómo hacer un backtest de la estrategia en la cartera de acciones utilizando SIT R?

Abierta
Preguntado el 8 de Junio, 2016 por Ampersand
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El paquete R ARMA-GARCH rugarch no siempre converge

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Preguntado el 9 de Febrero, 2013 por Loren Pechtel
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garchOxFit en R

Resuelta
Preguntado el 6 de Agosto, 2013 por John Stauffer
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rugarch: Regresores externos GARCH

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Preguntado el 8 de Junio, 2016 por vinay k
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Desaparecer el error estándar en el paquete OxEdit/G@rch6

Resuelta
Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por diordna
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Problemas en la estimación del VaR con GARCH

Resuelta
Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Joaquín
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Avisos de correlación de gráficos

Resuelta
Preguntado el 6 de Enero, 2015 por Palantir
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Cuando las primeras diferencias contradicen una regresión regular respecto a la relación Inversión vs Producción

Resuelta
Preguntado el 13 de Septiembre, 2017 por Peter Bailey
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