Preguntas de python

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¿Cómo modelar las órdenes de los soportes?

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Preguntado el 1 de Enero, 2015 por Alan Storm
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Usando RateHelper (bootstrapping) y Speed up en Quantlib Python

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Paulo J. Matos
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Comillas de opciones FX de ATM, RR, BF

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Preguntado el 5 de Agosto, 2017 por user29077
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Quantlib - modelo de los cambios en el valor de la opción en el día de vencimiento

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Preguntado el 1 de Junio, 2018 por he_the_great
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Las simulaciones de Monte Carlo en Python utilizando números normales estándar cuasi-aleatorios usando secuencias sobol dan valores erróneos

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Preguntado el 20 de Abril, 2019 por SPaul
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¿Cómo obtener las posiciones de tu cartera de Interactive Brokers con python IBPy?

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Preguntado el 14 de Abril, 2015 por Cannon
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Cómo aproximar el tiempo de reversión media para la volatilidad implícita en la pitón

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Kevin Chan
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EWMA VaR, código de Quant Risk

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Preguntado el 17 de Enero, 2018 por askming
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¿Ajustado Precio de Cierre de tener en cuenta el Ratio de Gastos?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2019 por Andrew Y
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Descarga de datos históricos de precios de IbPy

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Preguntado el 25 de Abril, 2015 por Bart Silverstrim
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La frontera eficiente no tiene buena pinta

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Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por ing0
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¿Utiliza QuantConnect los datos de oferta y demanda para el backtesting?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2016 por Hilmar
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Cómo construir el árbol trinomial de tipos de interés para el modelo Hull-White utilizando QuantLib y Python

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Preguntado el 25 de Enero, 2017 por Chris Steinbach
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TOIS (CHF), TONAR (JPY), AONIA(AUD) en Quantlib

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2017 por xzilla
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La generación de la superficie de Densidad de Kernel Estimaciones a lo largo del tiempo

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Armstrongest
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¿Cómo obtener las fechas de IMM en Python para un símbolo dado?

Resuelta
Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Martijn
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Entender la curva de descuento en quantlib

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Preguntado el 9 de Abril, 2018 por FARSHAD
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Simulación de Monte-Carlo Proceso Hull-White

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Preguntado el 19 de Enero, 2018 por Andrey
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Black-Scholes para opciones binarias

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Preguntado el 24 de Julio, 2018 por Matan
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Algoritmo eficiente para calcular el coeficiente Beta

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Preguntado el 23 de Mayo, 2018 por Donald Shimoda
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Problemas para recuperar datos históricos a través de IbPy

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Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por Sohail
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Valoración de bonos de cupón fijo con ytm en QuantLib python

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Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por rdrgrtz
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Encuentra todos los bonos asociados con un patrimonio neto

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Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por Christian
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¿Es ésta la forma correcta de predecir la volatilidad de los precios de las acciones utilizando GARCH?

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por KOB
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Optimización de cartera con restricción de pesos en python

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Preguntado el 7 de Agosto, 2017 por Lightness Races in Orbit
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python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer
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Cómo utilizar tanto la curva de rendimiento como la curva de descuento para valorar la llamada en QuantLib

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Preguntado el 10 de Junio, 2019 por PaulWalnuts
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Cómo cambiar el referenceDate del YieldTermStructureHandle en QuantLib

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Preguntado el 21 de Junio, 2018 por foh1981
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Cálculo eficiente de la rentabilidad de las acciones teniendo en cuenta los dividendos

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Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Math1000
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Cálculo de QuantLib IborCoupon con / a partir de la fijación de un índice dado

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Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por quan7um
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