Preguntas de pricing05 | Finanhelp.com

1

3Resp

206Vistas

¿Hasta qué punto somos libres en las distribuciones neutrales al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por therefromhere

2

1Resp

237Vistas

Cuasi Monte Carlo y puente browniano (cómo combinarlos)

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por random

1

1Resp

228Vistas

¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2015 por Wim Coenen

1

1Resp

249Vistas

¿En qué condiciones las opciones de venta europeas y americanas valen lo mismo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por nailitdown

1

1Resp

128Vistas

Relación capital/ingresos en el capital de Pikketty

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por Programmer Bruce

2

1Resp

142Vistas

Proceso de árbol binomial Martingale

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por AsheeVee

1

2Resp

196Vistas

Distribución conjunta a partir de las expectativas

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Cheetah

1

1Resp

204Vistas

valor temporal de la opción en los modelos de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Stoic

1

1Resp

359Vistas

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2015 por jmucchiello

0

1Resp

189Vistas

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por spud

1

1Resp

309Vistas

Explicar matemáticamente por qué utilizar el vol de la ATM

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2017 por itsafire

2

2Resp

1187Vistas

Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2016 por stevemegson

2

1Resp

280Vistas

Función característica del modelo CGMY

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por FARSHAD

1

1Resp

165Vistas

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por xuhdev

1

2Resp

267Vistas

Cómo se calcula el precio de una opción de compra inexistente sobre un futuro de materias primas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2015 por Lawrence

1

1Resp

261Vistas

Valor de la opción basado en un vwap

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por kodefuguru

1

1Resp

111Vistas

Opción de compra de riesgo asimétrico

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por David Silva Smith

3

1Resp

312Vistas

Fórmula de precios de Futuros de FX

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por Robert Williams

7

1Resp

215Vistas

Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por random

2

1Resp

263Vistas

Simulación de activos de diferentes monedas

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2018 por kentcdodds

1

1Resp

214Vistas

¿Qué pasa con el precio futuro si los tipos se vuelven negativos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por user49191

3

1Resp

325Vistas

Alguien tiene una explicación detallada sobre cómo utilizar las preferencias de Epstein-Zin en los modelos de valoración de activos

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Shocker

6

1Resp

191Vistas

Cómo elegir la medida de martingala en mercados incompletos

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por thiag0

2

1Resp

168Vistas

¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por user55375

2

1Resp

155Vistas

Derivación de la probabilidad neutra de riesgo de un solo periodo

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por James

2

1Resp

185Vistas

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2017 por Vim

1

2Resp

4337Vistas

Opción de barrera: simulación de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por GmonC

3

2Resp

177Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

4

2Resp

378Vistas

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim

2

1Resp

220Vistas

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim

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Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

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Valor de la opción basado en un vwap

Opción de compra de riesgo asimétrico

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Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

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Alguien tiene una explicación detallada sobre cómo utilizar las preferencias de Epstein-Zin en los modelos de valoración de activos

Cómo elegir la medida de martingala en mercados incompletos

¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

Derivación de la probabilidad neutra de riesgo de un solo periodo

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Opción de barrera: simulación de Monte Carlo

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

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