Preguntas de portfolio-management05

1

2Resp

259Vistas

Inversión: Bonos vs. Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2015 por Sanjay Agrawal

3

1Resp

3562Vistas

Creación de una cartera neutra en beta

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Paolo Bergantino

2

1Resp

1322Vistas

Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Kmeixner

2

2Resp

864Vistas

Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por solarfly

1

1Resp

215Vistas

Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por portoalet

1

1Resp

203Vistas

Negociación de 3 acciones X Y Z donde X está cointegrada a Y, Y a Z, pero no hay ninguna otra cointegración

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por user40876

2

1Resp

132Vistas

Sensibilidad de la correlación en multivariante $t$ -cópula para el VaR de la cartera de futuros de electricidad utilizando la tau de Kendall- $b$ matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

2

1Resp

601Vistas

¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2019 por samir105

2

1Resp

546Vistas

¿Cómo responder a esta pregunta de programación de la entrevista sobre las detracciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2015 por Matthew Rathbone

2

1Resp

279Vistas

matriz de covarianza decreciente para activos procedentes de diferentes clases de activos

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2018 por Eddified

1

1Resp

742Vistas

Beta = 1 y 0. Tipo de carteras

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund

1

2Resp

201Vistas

¿Ponderación con restricciones, pero sin función objetivo clara?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por traindriver

1

1Resp

222Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento neto de cada "socio" en diferentes momentos?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por toryan

1

1Resp

93Vistas

Valoración de la rentabilidad mínima garantizada que ofrecen (algunos) fondos de pensiones: ¿cómo lo haría usted?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por clpo13

1

5Resp

322Vistas

¿Qué otros activos, además de los bonos, están libres de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2016 por peacedog

4

1Resp

162Vistas

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem

1

1Resp

153Vistas

Proveedores comerciales de análisis y modelos de escenarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2017 por Milhous

23

2Resp

1759Vistas

¿Cuáles son las razones para no invertir en los mercados de renta variable?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2017 por scottishwildcat

1

1Resp

269Vistas

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

2

2Resp

594Vistas

Una pregunta sobre la inmunización y la duración de Macaulay

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por Calvin Fisher

1

2Resp

892Vistas

construcción de una cartera de varianza mínima

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2012 por nemof

3

1Resp

739Vistas

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder

1

1Resp

115Vistas

Comprobación de la precisión de un índice creado

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por cduhn

1

1Resp

935Vistas

Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Keivan

1

1Resp

119Vistas

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por mhenrixon

1

1Resp

4875Vistas

¿Cómo se ajusta la rentabilidad en moneda local a la rentabilidad en dólares/euros?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por dchanson

1

2Resp

762Vistas

Paquete R PortfolioAnalytics - Error con la función "create.EfficientFrontier"

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por Zeca

1

1Resp

117Vistas

¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2022 por N Abramson

1

1Resp

94Vistas

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por Paul

9

1Resp

574Vistas

Gestión de carteras de creadores de mercado

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2018 por ThePants

Preguntas de portfolio-management

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Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

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Negociación de 3 acciones X Y Z donde X está cointegrada a Y, Y a Z, pero no hay ninguna otra cointegración

Sensibilidad de la correlación en multivariante $t$ -cópula para el VaR de la cartera de futuros de electricidad utilizando la tau de Kendall- $b$ matriz de correlación

¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

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matriz de covarianza decreciente para activos procedentes de diferentes clases de activos

Beta = 1 y 0. Tipo de carteras

¿Ponderación con restricciones, pero sin función objetivo clara?

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Valoración de la rentabilidad mínima garantizada que ofrecen (algunos) fondos de pensiones: ¿cómo lo haría usted?

¿Qué otros activos, además de los bonos, están libres de riesgo?

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El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Una pregunta sobre la inmunización y la duración de Macaulay

construcción de una cartera de varianza mínima

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

Comprobación de la precisión de un índice creado

Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

¿Cómo se ajusta la rentabilidad en moneda local a la rentabilidad en dólares/euros?

Paquete R PortfolioAnalytics - Error con la función "create.EfficientFrontier"

¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

Gestión de carteras de creadores de mercado

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