Preguntas de option-pricing05

2

1Resp

158Vistas

Derivación de la probabilidad neutra de riesgo de un solo periodo

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por James

2

1Resp

190Vistas

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2017 por Vim

1

2Resp

4341Vistas

Opción de barrera: simulación de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por GmonC

4

2Resp

383Vistas

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim

2

1Resp

225Vistas

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim

1

1Resp

191Vistas

Varianza de un spread para opciones sobre spreads

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por iMe

1

3Resp

452Vistas

Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531

2

2Resp

343Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

10

2Resp

1500Vistas

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por FlipFlop

6

2Resp

564Vistas

¿Cómo se puede valorar esta opción?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2017 por Austin Buchanan

3

1Resp

296Vistas

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Jason Berg

2

1Resp

249Vistas

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por muratgu

2

1Resp

1120Vistas

Cobertura estática o dinámica: ¿cuándo se utiliza cada una?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Kirk Broadhurst

2

1Resp

745Vistas

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

432Vistas

Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Permian

7

2Resp

472Vistas

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por RKS

2

1Resp

416Vistas

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

5

1Resp

400Vistas

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad

2

1Resp

179Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

2

1Resp

242Vistas

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Plutor

2

2Resp

209Vistas

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por Glenn Sullivan

2

2Resp

256Vistas

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por St. John Johnson

1

2Resp

270Vistas

Valoración de opciones, origen de la fórmula $\Pi( t,X)= E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{t}^{T}r_s\,ds} X| \mathcal{F}_t\right]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2016 por Alex Jenter

1

1Resp

151Vistas

¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por Phuong Le

1

1Resp

1882Vistas

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por Joan

2

3Resp

2958Vistas

Cálculo de la volatilidad histórica implícita

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por jurgen

4

1Resp

260Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

2

1Resp

240Vistas

¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por Sixto Saez

4

1Resp

874Vistas

QuantLib Python: fijación de precios de caplet/swaption bajo curva dual

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por MIMAD

2

2Resp

149Vistas

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2021 por dwc

Preguntas de option-pricing

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Derivación de la probabilidad neutra de riesgo de un solo periodo

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Opción de barrera: simulación de Monte Carlo

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Varianza de un spread para opciones sobre spreads

Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

¿Cómo se puede valorar esta opción?

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Cobertura estática o dinámica: ¿cuándo se utiliza cada una?

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Valoración de opciones, origen de la fórmula $\Pi( t,X)= E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{t}^{T}r_s\,ds} X| \mathcal{F}_t\right]$

¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

Cálculo de la volatilidad histórica implícita

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

QuantLib Python: fijación de precios de caplet/swaption bajo curva dual

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

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