Preguntas de optimización

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¿Paradoja de riesgo/rendimiento en la optimización de Markowitz?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Tristophe
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¿Cómo aplicar el "Problema de la Mochila" para minimizar la volatilidad de una cartera?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por psst
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Completa Kelly carteras de tener la misma pesos de tangencia de las carteras

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2015 por cornbread ninja
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Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Lie Ryan
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Optimización de la cartera - n activos de riesgo

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Preguntado el 23 de Agosto, 2014 por Sami Kujala
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Cálculo de la cartera de varianza media con parámetro de aversión al riesgo

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Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por Wyatt Barnett
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La determinación óptima de señales de trading (compra/venta) a partir de datos del pasado

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Preguntado el 3 de Junio, 2014 por Gdalya
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Optimización de carteras en Matlab con el spread bid ask

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Christian Brüggemann
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Portafolio óptimo de la Frontera Eficiente

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por Alexander Abramov
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Luchando con el tau en Black-Litterman

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por vwegert
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Limitación de la cartera de acciones activas

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Preguntado el 29 de Junio, 2017 por Joop Hox
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Cartera de Markowitz en la realidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por user43787
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Encontrar una cesta de acciones que siga un índice

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Preguntado el 26 de Julio, 2014 por Scott Ferguson
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litterman negro para el reequilibrio

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2017 por Lightness Races in Orbit
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Método de los multiplicadores de Lagrange con variables aleatorias

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2016 por John
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Aversión constante al riesgo relativo

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por BrianW
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Cual es el mejor sensibles al riesgo de medida?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Lawrence
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Cartera De Optimización Con La Aversión Al Riesgo Parámetro R

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Preguntado el 17 de Abril, 2018 por lokutus25
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¿Puedo realizar una optimización de la asignación de activos si éstos están perfectamente descorrelacionados?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2012 por Ash
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Prueba de que los rendimientos lineales se agregan entre los valores

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Preguntado el 18 de Enero, 2017 por JoshBerke
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Portafolio con muchos subportfolios

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Preguntado el 16 de Enero, 2016 por shennyg
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Optimización dinámica : El stock de recursos como sumidero

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Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por JasonSmith
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Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres
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¿Por qué esta función de utilidad no recoge su penalización?

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Mike Smith
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Topkis Teorema De

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Preguntado el 15 de Abril, 2017 por Adnan
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Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por Zameer Manji
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¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano
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Optimización del Take-Profit y del Stop-Loss

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Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Jack Hughes
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Estrategia de máxima diversificación sin activo libre de riesgo

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Preguntado el 27 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark
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Tratar una restricción que es root cuadrada de una forma cuadrática

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Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por E.Lim
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