Preguntas de modern-portfolio-theory05

1

2Resp

311Vistas

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Mark Schill

1

1Resp

885Vistas

Problema CAPM (SML)

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2014 por Kay Lucek

2

3Resp

259Vistas

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

692Vistas

Pregunta sobre la optimización de la cartera de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Martin Day

1

1Resp

2415Vistas

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2017 por Adarsh Vengarathodi

3

2Resp

215Vistas

Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2018 por MattDavis

1

2Resp

2665Vistas

¿Cuál es la derivada del ratio sharpe para un activo? Tratando de optimizar en él para un modelo

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2018 por egarcia

1

1Resp

92Vistas

¿Cómo tratar los valores que tienen datos históricos cortos al realizar el análisis de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por pcav

1

2Resp

145Vistas

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2023 por user65883

7

2Resp

342Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

1

1Resp

93Vistas

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma

4

1Resp

1023Vistas

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S

1

1Resp

974Vistas

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por dave

1

1Resp

63Vistas

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo

1

1Resp

76Vistas

Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por user44304

Preguntas de modern-portfolio-theory

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Problema CAPM (SML)

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Pregunta sobre la optimización de la cartera de Markowitz

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

¿Cuál es la derivada del ratio sharpe para un activo? Tratando de optimizar en él para un modelo

¿Cómo tratar los valores que tienen datos históricos cortos al realizar el análisis de la cartera de media-varianza?

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: