Preguntas de mathematics05

1

1Resp

114Vistas

Derivada de Radon-Nikodim en el momento 0

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por victor

1

1Resp

114Vistas

Tipo de interés Vasicek de la medida T-forward

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Andy

2

1Resp

168Vistas

Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Michael Stone

8

6Resp

635Vistas

¿Alguien sabe dónde practicar matemáticas mentales para entrevistas de traders en formato MC?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2022 por mark seger

1

1Resp

108Vistas

Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2022 por Ramesh Kadambi

1

1Resp

174Vistas

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2022 por user217281728

1

1Resp

111Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

4

1Resp

143Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

2

1Resp

109Vistas

Cargas factoriales en el modelo Nelson-Siegel

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2023 por sihong xie

4

1Resp

158Vistas

Parámetros del modelo Nelson-Siegel y del modelo Nelson-Siegel-Svensson

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2023 por sihong xie

2

2Resp

248Vistas

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart

9

1Resp

402Vistas

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por woh32

1

1Resp

922Vistas

Opciones digitales y binarias de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por dStulle

1

2Resp

249Vistas

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Siga

3

1Resp

890Vistas

Explicación de las diferentes estructuras de términos de rendimiento a trozos de QuantLib Python

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por Paschalis

4

1Resp

111Vistas

Ley de la expectativa iterada para la fijación del precio de un bono cupón cero con riesgo de recuperación cero

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por jcrossley3

2

1Resp

228Vistas

Pago fijo en caso de impago - Precios

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por jcrossley3

2

1Resp

119Vistas

¿Es útil el índice Gittins para determinar cuándo cambiar una estrategia de inversión/comercio?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por Marco

2

2Resp

845Vistas

¿Cómo tiende la función de pérdida lineal-exponencial (Linex) hacia la función de pérdida cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por user3067986

1

1Resp

153Vistas

Estrategia discreta de autofinanciación

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por G_P

2

1Resp

117Vistas

Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por LunaStorm

2

1Resp

147Vistas

Incorporación del diferencial I y del desplazamiento paralelo para una valoración precisa de los bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2023 por TourEiffel

4

1Resp

166Vistas

¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user68081

0

1Resp

132Vistas

Ejercicio de fijación de precios neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2023 por Jyotsna

2

2Resp

117Vistas

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por clawr

3

1Resp

179Vistas

Calculando el spread en una curva de tasa par dada la cupón del bono y el rendimiento

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2024 por Keith Lyall

5

2Resp

167Vistas

Calendario de vacaciones de múltiples divisas matemáticas y combinaciones

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por dotnetcoder

1

1Resp

65Vistas

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys

1

2Resp

141Vistas

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo

1

1Resp

89Vistas

"Problemas y soluciones en Finanzas Matemáticas, Volumen 3: Tasas de interés y Derivados indexados a la inflación" por Eric Chin

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2024 por rownage

Preguntas de mathematics

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Tipo de interés Vasicek de la medida T-forward

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Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Cargas factoriales en el modelo Nelson-Siegel

Parámetros del modelo Nelson-Siegel y del modelo Nelson-Siegel-Svensson

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Opciones digitales y binarias de compra y venta

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Explicación de las diferentes estructuras de términos de rendimiento a trozos de QuantLib Python

Ley de la expectativa iterada para la fijación del precio de un bono cupón cero con riesgo de recuperación cero

Pago fijo en caso de impago - Precios

¿Es útil el índice Gittins para determinar cuándo cambiar una estrategia de inversión/comercio?

¿Cómo tiende la función de pérdida lineal-exponencial (Linex) hacia la función de pérdida cuadrática?

Estrategia discreta de autofinanciación

Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

Incorporación del diferencial I y del desplazamiento paralelo para una valoración precisa de los bonos

¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

Ejercicio de fijación de precios neutral al riesgo

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Calculando el spread en una curva de tasa par dada la cupón del bono y el rendimiento

Calendario de vacaciones de múltiples divisas matemáticas y combinaciones

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

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