Preguntas de mathematics05

7

1Resp

298Vistas

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

107Vistas

Derivada de Radon-Nikodim en el momento 0

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por victor

1

1Resp

103Vistas

Tipo de interés Vasicek de la medida T-forward

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Andy

2

1Resp

161Vistas

Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Michael Stone

8

6Resp

614Vistas

¿Alguien sabe dónde practicar matemáticas mentales para entrevistas de traders en formato MC?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2022 por mark seger

1

1Resp

103Vistas

Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2022 por Ramesh Kadambi

1

1Resp

165Vistas

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2022 por user217281728

1

1Resp

101Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

4

1Resp

134Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

2

1Resp

96Vistas

Cargas factoriales en el modelo Nelson-Siegel

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2023 por sihong xie

4

1Resp

149Vistas

Parámetros del modelo Nelson-Siegel y del modelo Nelson-Siegel-Svensson

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2023 por sihong xie

2

2Resp

238Vistas

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart

1

1Resp

912Vistas

Opciones digitales y binarias de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por dStulle

1

2Resp

239Vistas

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Siga

3

1Resp

880Vistas

Explicación de las diferentes estructuras de términos de rendimiento a trozos de QuantLib Python

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por Paschalis

4

1Resp

102Vistas

Ley de la expectativa iterada para la fijación del precio de un bono cupón cero con riesgo de recuperación cero

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por jcrossley3

2

1Resp

220Vistas

Pago fijo en caso de impago - Precios

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por jcrossley3

1

2Resp

315Vistas

Punto de partida para entender la Teoría Financiera para un Estadístico

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Vlad Miller

2

1Resp

107Vistas

¿Es útil el índice Gittins para determinar cuándo cambiar una estrategia de inversión/comercio?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por Marco

2

2Resp

835Vistas

¿Cómo tiende la función de pérdida lineal-exponencial (Linex) hacia la función de pérdida cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por user3067986

1

1Resp

146Vistas

Estrategia discreta de autofinanciación

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por G_P

2

1Resp

108Vistas

Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por LunaStorm

2

1Resp

136Vistas

Incorporación del diferencial I y del desplazamiento paralelo para una valoración precisa de los bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2023 por TourEiffel

4

1Resp

157Vistas

¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user68081

2

1Resp

92Vistas

¿Contradicción de la prueba de hipótesis?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2023 por Astyanax

4

1Resp

86Vistas

¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2024 por Tom

2

2Resp

109Vistas

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por clawr

5

2Resp

159Vistas

Calendario de vacaciones de múltiples divisas matemáticas y combinaciones

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por dotnetcoder

1

1Resp

58Vistas

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys

1

1Resp

81Vistas

"Problemas y soluciones en Finanzas Matemáticas, Volumen 3: Tasas de interés y Derivados indexados a la inflación" por Eric Chin

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2024 por rownage

Preguntas de mathematics

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Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Derivada de Radon-Nikodim en el momento 0

Tipo de interés Vasicek de la medida T-forward

Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

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Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Cargas factoriales en el modelo Nelson-Siegel

Parámetros del modelo Nelson-Siegel y del modelo Nelson-Siegel-Svensson

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Opciones digitales y binarias de compra y venta

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Explicación de las diferentes estructuras de términos de rendimiento a trozos de QuantLib Python

Ley de la expectativa iterada para la fijación del precio de un bono cupón cero con riesgo de recuperación cero

Pago fijo en caso de impago - Precios

Punto de partida para entender la Teoría Financiera para un Estadístico

¿Es útil el índice Gittins para determinar cuándo cambiar una estrategia de inversión/comercio?

¿Cómo tiende la función de pérdida lineal-exponencial (Linex) hacia la función de pérdida cuadrática?

Estrategia discreta de autofinanciación

Comprobación de arbitraje - calls europeas con el mismo precio de ejercicio, diferente duración y precio

Incorporación del diferencial I y del desplazamiento paralelo para una valoración precisa de los bonos

¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

¿Contradicción de la prueba de hipótesis?

¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Calendario de vacaciones de múltiples divisas matemáticas y combinaciones

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

"Problemas y soluciones en Finanzas Matemáticas, Volumen 3: Tasas de interés y Derivados indexados a la inflación" por Eric Chin

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