Preguntas de la-volatilidad-de-los

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La interpretación de QuantLlib la volatilidad implícita de los números

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Preguntado el 30 de Julio, 2012 por Maximilian
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Posiciones neutrales Delta / neutrales Gamma

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Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Joseph
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Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por Amir
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¿Cómo funciona la negociación de pares de volatilidad?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2014 por grapefrukt
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Pregunta sobre las superficies de volatilidad

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Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por user36150
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¿Cómo cambia la volatilidad con el spot subyacente?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Max Masnick
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La mezcla de Black Scholes con SABR

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Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn
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¿Qué se entiende por innovaciones en la volatilidad?

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Preguntado el 23 de Enero, 2018 por JBM
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Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por NumberFour
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¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

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Preguntado el 3 de Julio, 2014 por scubabbl
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La estimación de la volatilidad implícita de un componente de índice sin opciones de vainilla mercado

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por MitziMeow
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Tengo la volatilidad de la cartera para el año 1 y para el año 2. ¿Qué es la volatilidad de la cartera para el año 1 y el año 2 combinados?

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Preguntado el 14 de Enero, 2015 por dhill
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Volatilidad histórica - Black Scholes

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por AlfaTeK
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Construir la sonrisa de la volatilidad implícita

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Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Julian Birch
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¿Por qué hay que calibrar el vega?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por vasin1987
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Local encargado del precio de la volatilidad

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Keith G
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La volatilidad de la Superficie para la Inversa FX pair / Indirecta Cita

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por chris
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Cómo aproximar el tiempo de reversión media para la volatilidad implícita en la pitón

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Kevin Chan
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Cómo utilizar calibrado Estándar de Volatilidad Estocástica?

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Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Sardathrion
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La prueba para la ATM delta con Local col

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Preguntado el 13 de Abril, 2018 por jdm
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Modelo de precios con movimiento browiano geométrico y volatilidad estocástica

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Preguntado el 20 de Julio, 2020 por BP.
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¿Diferencia entre el enfoque de la función de volatilidad determinista y las Scholes negras ad hoc?

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Preguntado el 2 de Junio, 2016 por kristian
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La evaluación de la cartera de valores otros que el Ratio de Sharpe

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Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por CoffeeRain
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¿Cuáles son algunos mercados que no tienen sonrisas de volatilidad y por qué no las tienen?

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Preguntado el 14 de Abril, 2016 por Hogan
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Volatilidad ATM y volatilidad plana

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Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Spredzy
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Opción Volatilidad Smile vs Delta

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Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Charles
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¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad implícita del mercado y la volatilidad implícita?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2018 por user29593
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¿Por qué la volatilidad de las opciones a largo plazo es más plana que la de las opciones a corto plazo?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2019 por Agrajag9
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¿El sesgo de volatilidad para el modelo lognormal es plano?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por adhg
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¿Cómo se hace la interpolación en la estructura temporal de la superficie de volatilidad?

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por michielvoo
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