Preguntas de heston

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Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

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Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego
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Valoración de los swaps de desviación del corredor

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por AK88
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Fijación de precios de las opciones mediante la función característica

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Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por tye
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Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

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Preguntado el 8 de Junio, 2022 por random
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Solicitud de referencia sobre el modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por Sam Meldrum
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Superficie de volatilidad

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Preguntado el 5 de Febrero, 2023 por Amir Eldor
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¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

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Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan
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Modelado de Llamada Precio w.r.t. Huelga w Modelos que Capturan Vol Sonrisa

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Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por adrusi
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CIR Proceso de Ornstein–Uhlenbeck

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Preguntado el 10 de Enero, 2017 por nosklo
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¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad implícita del mercado y la volatilidad implícita?

Abierta
Preguntado el 13 de Febrero, 2018 por user29593
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Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

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Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32
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Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

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Preguntado el 17 de Junio, 2017 por Xerx
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Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

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Preguntado el 8 de Marzo, 2019 por Abdulraheman
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