Preguntas de hedging05 | Finanhelp.com

2

1Resp

276Vistas

futuro del eurodólar

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2017 por Alexander

1

2Resp

231Vistas

Cobertura contra el riesgo de las criptomonedas y del cambio de divisas

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2018 por Zeke Sonxx

13

2Resp

1402Vistas

El libro de Mark Joshi - preguntas de la entrevista quant

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2021 por shaimes

14

1Resp

560Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

1

1Resp

227Vistas

¿Qué serie temporal y qué longitud debe utilizarse para una derivada de segundo orden?

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2016 por matrael

1

1Resp

121Vistas

Comprar Puts para protegerse de una segunda caída del mercado - ¿Sugerencias?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2020 por Will

6

1Resp

1403Vistas

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por ProWi

4

4Resp

282Vistas

Confusión sobre Vega P/L

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Zoogiddy Topplenooth

2

1Resp

364Vistas

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester

1

2Resp

2961Vistas

¿Cómo es exactamente una "cartera de réplica" una "cobertura"?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2018 por shx2

1

2Resp

143Vistas

Cuando los precios de las materias primas suben, ¿las empresas productoras de materias primas obtienen menores rendimientos que éstas?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por orj

2

2Resp

238Vistas

EuroStoxx50: índice largo y futuros cortos

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por Lina

1

1Resp

162Vistas

¿Cómo podría utilizar las opciones (o ??) para cubrir una divisa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2020 por AbandonedGoat

1

1Resp

346Vistas

¿Cómo funcionan los fondos de cobertura?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2012 por Tobias Schulte

4

1Resp

445Vistas

Replicar una opción de venta cuando la venta en corto del subyacente no está permitida

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por snitko

6

2Resp

2317Vistas

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joan

1

1Resp

169Vistas

Costes de un fondo de inversión colectiva moderno

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2016 por Anil

2

2Resp

241Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

1Resp

222Vistas

Si los precios al contado tienden a ser más altos que los precios de los futuros, las coberturas largas son especialmente atractivas.

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Jay S

4

0Resp

377Vistas

Frecuencia de cobertura Delta esperada en función de la volatilidad implícita (y realizada)

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por kbrinley

1

1Resp

337Vistas

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por DB5

4

2Resp

145Vistas

Cómo cubrirse de determinadas clases de activos a bajo coste

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2011 por Vineet Reynolds

1

1Resp

273Vistas

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

1

1Resp

135Vistas

Cobertura de un producto inverso

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por randomblink

1

2Resp

413Vistas

Cómo cubrir dos posiciones en divisas

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por Jonathan

3

3Resp

235Vistas

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2021 por Sumit

3

3Resp

364Vistas

¿Qué sentido tiene la cobertura en este escenario?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2021 por harshmadhani

3

1Resp

743Vistas

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder

7

2Resp

395Vistas

Vega en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por bunting

1

2Resp

152Vistas

Para cubrirse, ¿por qué no comprar simplemente opciones de venta que venzan en la misma fecha que sus opciones de compra?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2020 por JR Fidalgo

Preguntas de hedging

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Cobertura contra el riesgo de las criptomonedas y del cambio de divisas

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Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

¿Qué serie temporal y qué longitud debe utilizarse para una derivada de segundo orden?

Comprar Puts para protegerse de una segunda caída del mercado - ¿Sugerencias?

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

Confusión sobre Vega P/L

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

¿Cómo es exactamente una "cartera de réplica" una "cobertura"?

Cuando los precios de las materias primas suben, ¿las empresas productoras de materias primas obtienen menores rendimientos que éstas?

EuroStoxx50: índice largo y futuros cortos

¿Cómo podría utilizar las opciones (o ??) para cubrir una divisa?

¿Cómo funcionan los fondos de cobertura?

Replicar una opción de venta cuando la venta en corto del subyacente no está permitida

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Costes de un fondo de inversión colectiva moderno

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Si los precios al contado tienden a ser más altos que los precios de los futuros, las coberturas largas son especialmente atractivas.

Frecuencia de cobertura Delta esperada en función de la volatilidad implícita (y realizada)

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

Cómo cubrirse de determinadas clases de activos a bajo coste

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Cobertura de un producto inverso

Cómo cubrir dos posiciones en divisas

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

¿Qué sentido tiene la cobertura en este escenario?

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

Vega en el modelo Heston

Para cubrirse, ¿por qué no comprar simplemente opciones de venta que venzan en la misma fecha que sus opciones de compra?

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